资金成本越低,国债期货价格越高
持有收益越低,国债期货价格越高
持有收益对国债期货理论价格没有影响
国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
单选题理论上,假设其他条件不变,紧缩性的货币政策将导致( )。A 国债价格上涨,国债期货价格下跌B 国债价格下跌,国债期货价格上涨C 国债价格和国债期货价格均上涨D 国债价格和国债期货价格均下跌
单选题下列关于股指期货理论价格的说法正确的是( )。[2015年5月真题]A 市场无风险利率越高,股指期货理论价格越高B 股票指数股息率越高,股指期货理论价格越高C 股指期货合约到期时间越长,股指期货理论价格越低D 股票指数点位越高,股指期货理论价格越低
单选题理论上,通货膨胀率大幅上升时,将导致()。A 国债价格和国债期货价格均下跌B 国债价格和国债期货价格均上涨C 国债价格下跌,国债期货价格上涨D 国债价格上涨,国债期货价格下跌
下列关于国债基差的表达式,正确的是( )。A.国债基差=国债现货价格+国债期货价格×转换因子 B.国债基差=国债现货价格+国债期货价格/转换因子 C.国债基差=国债现货价格-国债期货价格/转换因子 D.国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子
单选题下列关于股指期货理论价格的说法正确的是( )。A 市场无风险利率越高,持有股票组合的成本越高B 股息率越高,持有股票组合的成本越高C 股指期货合约到期时间越长,股指期货理论价格越低D 股票指数点位越高,股指期货理论价格越低
多选题影响国债期货理论价格的因素有()等。A转换因子B国债价格波动率C可交割国债价格D可交割国债持有成本
短期国债期货标的资产通常是零息债券,没有持有收益,持有成本也只包括购买国债所需资金的利息成本。( )
下列关于跨期套利理论基础的说法,正确的是()。A、同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定B、持有成本=交易费用+增值税+仓储费+存货资金占用成本+其他费用C、理论期货价格=现货价格+运输费用+持有成本D、远期合约期货价格≤近期合约期货价格+持有成本,理论上不同月份合约间的正常价差应该小于或者等于持有成本,否则就会出现套利机会。
单选题理论上,当市场利率下降时,将导致()。A 国债现货价格上涨,国债期货价格下跌B 国债现货价格下跌,国债期货价格上涨C 国债现货和国债期货价格均上涨D 国债现货和国债期货价格均下跌
关于经济指标的变动对国债期货价格的影响,描述正确的是()A、非农就业上升,国债期货价格上升B、通货膨胀率上升,国债期货价格上升C、GDP增长率下降,国债期货价格下降D、货币供给量增加,国债期货价格上升