单选题下列情况下,delta值接近于1的是()。A 深度虚值的认购期权权利方B 深度实值的认购期权权利方C 平值附近的认购期权权利方D 以上皆不正确

题目
单选题
下列情况下,delta值接近于1的是()。
A

深度虚值的认购期权权利方

B

深度实值的认购期权权利方

C

平值附近的认购期权权利方

D

以上皆不正确

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第1题:

以下希腊字母,说法正确的是()。

  • A、相较实值期权和虚职期权,平值期权theta的绝对值更大
  • B、虚值期权的gamma值最大
  • C、对一认购期权来说,delta在深度实值时趋于0
  • D、平值期权Vega值最大

正确答案:D

第2题:

下列情况下,delta值接近于1的是()。

  • A、深度虚值的认购期权权利方
  • B、深度实值的认购期权权利方
  • C、平值附近的认购期权权利方
  • D、以上皆不正确

正确答案:B

第3题:

以下关于期权时间价值的说法,正确的有( )。

A.通常情况下,实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值
B.通常情况下,平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值
C.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,平值期权的时间价值最高
D.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,深度实值期权的时间价值最高

答案:B,C
解析:
当期权处于平值状态时,时间价值最大。

第4题:

某投资者拥有执行价格为50元的某股票认购期权,该股票最新市场价格为60元,则该投资者拥有的期权属于()。

  • A、实值期权
  • B、平值期权
  • C、虚值期权
  • D、深度虚值期权

正确答案:A

第5题:

行权价格低于标的物市场价格的认购期权是()

  • A、认沽期权
  • B、实值期权
  • C、虚值期权
  • D、平值期权

正确答案:B

第6题:

期权按内在价值来分,不包括()。

  • A、实值期权
  • B、虚值期权
  • C、平值期权
  • D、认购期权

正确答案:D

第7题:

GA.mmA.在认购期权()时最大

  • A、实值
  • B、平值
  • C、虚值
  • D、深度虚值

正确答案:B

第8题:

以下关于期权时间价值的说法,正确的有()。
Ⅰ.通常情况下,实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值
Ⅱ.通常情况下,平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值
Ⅲ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,平值期权的时间价值最高
Ⅳ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,深度实值期权的时间价值最高

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


答案:B
解析:
当期权处于深度实值或深度虚值状态时,其时间价值将趋于0,特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权,时间价值还可能小于0。如果考虑交易成本,深度实值期权的时间价值均有可能小于0,即当深度期权时间价值小于O时也不存在套利机会;当期权处于平值状态时,时间价值最大。

第9题:

对于同一标的证券,以下哪个期权的delta最大()。

  • A、平值认购期权
  • B、实值认购期权
  • C、虚值认购期权
  • D、都一样

正确答案:B

第10题:

个股期权按内在价值来分,可以分为()。

  • A、实值期权
  • B、虚值期权
  • C、平值期权
  • D、认购期权

正确答案:A,B,C

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