蝶式认购期权组合
蝶式认沽期权组合
底部跨式期权组合
顶部跨式期权组合
第1题：
比较期权的跨式组合和宽跨式组合，下列说法正确的是( )。
A．跨式组合中的两份期权的执行价格不同，期限相同
B．宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同，期限不同
C．跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的
D．底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度，才能使投资者获利
第2题：
买入跨式期权组合和卖出跨式期权组合的最大区别在于（）。
第3题：
A.买入m份认购期权+卖出n份认购期权
B.买入m份认购期权+买入n份认沽期权
C.卖出m份认购期权+卖出n份认沽期权
D.卖出认购期权+买入Delta份标的股票
第4题：
在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为（）。
第5题：
对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。
第6题：
买进一个低执行价格的认购期权，卖出两个中执行价格的认购期权，再买进一个高执行价格认购期权属于（）
第7题：
下列哪项策略的风险最大？（）
第8题：
A.买入认购期权+买入Delta份标的股票
B.买入认沽期权+买入Delta份标的股票
C.卖出认购期权+买入Delta份标的股票
D.卖出认沽期权+买入Delta份标的股票
第9题：
买入跨式策略是指（）。
第10题：
如果市场有重大事件突然发生，此时风险较大的头寸是（）。