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单选题如果rf=6%，E（rM）=14%，E（rP）=18%的资产组合的β值等于（　　）。A 1.0B 1.5 C 2.0 D 2.5 E 3.0

题目
单选题
如果rf=6%，E（rM）=14%，E（rP）=18%的资产组合的β值等于（　　）。
A

1.0

B

1.5  

C

2.0  

D

2.5  

E

3.0

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第1题：

穿衣对应的METs值为

A.1.0
B.1.5
C.2.0
D.2.5
E.3.0

答案：C
解析：

第2题：

证券市场线可以表示为（ ）。
I、E（rp）=rF+[E（rM-rF）]βp
Ⅱ、E（rp）=rF+βp E（rM）-rFβp
Ⅲ、rp=αp+βprM+εp
IV、σ2p=β2pσ2M+σ2(ep)

A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：C
解析：
I项错误，应为E（rp）=rF+[E（rM）-rF]βp；Ⅳ项错误，标准差衡量的是总风险，即为资本市场线的风险衡量。综上所述，C项正确。

第3题：

根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：( )

A.在RM和Rf之间;

B.无风险利率Rf ;

C.(RM-Rf) ;

D.市场预期收益率RM


答案：D

第4题：

下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（）。

  • A、投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例
  • B、当投资组合β系数为负数时，表示该组合的风险小于零
  • C、在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数=Rp／（Rm-Rf）
  • D、作为整体的市场投资组合的β系数为1

正确答案:A,C,D

第5题：

正常心尖搏动范围直径为（）cm

  • A、0.5～1.0
  • B、1.0～1.5
  • C、1.5～2.0
  • D、2.0～2.5
  • E、2.5～3.0

正确答案:D

第6题：

由于资本市场线通过无风险资产F[点(0,rF)]及市场组合M[点（σM，E（rM）]，于是资本市场线的方程可以表示为：E(rM)=(tF+E(rM)-rF)/σM*σP=rF+β[E(rM)-rF]，则下列说法正确的是()。

A:E（rM）表示资产组合M的期望收益率
B:σP表示有效组合P的方差
C:β表示风险溢价
D:σP表示有效组合尸的标准差

答案：D
解析：
在资本市场线的方程中，E（rM）表示市场组合的期望收益率；σP表示有效组合P的标准差；β表示系统风险，风险溢价是指(E(rM)-rf)/σM*σP。

第7题：

下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（　）。

A.KS＝Rf＋β×（Rm－Rf）
B.Rm──所有股票的平均收益率
C.（Rm－Rf）──该股票的风险溢价
D.β×（Rm－Rf）──市场风险溢价
E.β──投资组合的贝塔系数

答案：A,B
解析：
计算公式： KS＝Rf＋β×（Rm－Rf）
式中：
Rf──无风险报酬率；
β──该股票的贝塔系数；
Rm──所有股票的平均收益率；
（Rm－Rf）──市场风险溢价；
β×（Rm－Rf）──该股票的风险溢价。

第8题：

下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法，正确的有（ ）。

A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关

B．如果β=0，那么E(Ri))= Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率

C．如果β=1，那么E(Ri))=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率

D．证券市场线的斜率是无风险收益率

E．证券市场线的截距是E(RM)-Rf


正确答案：ABC

第9题：

常用X线胶片的γ值要求范围是（）。

  • A、γ=1.0
  • B、γ>1.0
  • C、γ<1.0
  • D、γ≥2.5
  • E、1.5<γ<2.0

正确答案:B

第10题：

为降低工程造价，矩形住宅建筑长宽比例最佳组合是（）。

  • A、1.5：1.0
  • B、2.0：1.0
  • C、2.5：1.0
  • D、3.0：1.0

正确答案:B

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