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下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（　）。

题目
下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（　）。

A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
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相似问题和答案

第1题：

下列选项中关于指数化型证券组合说法正确的是（ ）。 A．指数化型证券组合也称为“均衡组合” B．信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合 C．它是组合管理的时代潮流 D．这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合


正确答案：D

第2题：

（2004年）关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。

A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

答案：D
解析：
系统风险是不可分散风险，所以选项 A 错误；证券投资组合得越充分，能够分散的风险越多，所以选项 B 错误；最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，但其收益不是最大的，所以 C 错误。在投资组合中投资项目增加的初期，风险分散的效应比较明显，但增加到一定程度，风险分散的效应就会减弱。有经验数据显示，当投资组合中的资产数量达到三十个左右时，绝大多数非系统风险均已被消除，此时，如果继续增加投资项目，对分散风险已没有多大实际意义，所以选项 D 正确。

第3题：

下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有( )。

A．β系数可以为负数

B．β系统是影响证券收益的唯一因素

C．投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

D．β系数反映的是证券的系统风险


正确答案：AD
解析：《财务成本管理》教材第173页。

第4题：

下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（　）。

A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险
D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

答案：D
解析：
证券投资组合不能消除系统风险，选项A错误。证券投资组合的总规模越大，组合中的证券数量就越多，分散的风险就越多，总风险就越小，选项B错误。当相关系数为＋1时，组合不能分散风险，选项C错误。

第5题：

下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（　　）。

A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C.风险最小的组合，其报酬最大
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

答案：D
解析：
系统风险是不可分散风险，所以选项A不正确；组合风险随组合资产数量的增加，证券组合的风险会逐渐降低，当资产的个数增加到一定程度时，证券资产的风险程度趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低，所以选项B不正确，选项D正确；风险收益是均衡的，高风险高收益，低风险低收益，所以选项C不正确。

第6题：

关于证券组合管理理论，下列说法正确的是（ ）。

Ⅰ．证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量

Ⅱ．投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合

Ⅲ．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示

Ⅳ．收益率服从某种概率分布

A、Ⅰ,Ⅱ
B、Ⅱ,Ⅲ
C、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ

答案：C
解析：
C
投资者的无差异曲线通常反映了其偏好。投资者的无差异曲线和有效边界共同决定其最满意的证券组合。

第7题：

关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的有（ ）。

A.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
B.证券报酬率的相关系数越大，风险分散化效应越弱
C.最小方差组合是所有组合中风险最小，收益最低的组合
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

答案：A,B,D
解析：
风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，并产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合，但收益并不一定是最低，选项C错误。

第8题：

关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是( )。

A．证券投资组合能消除大部分系统风险

B．证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

C．最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大

D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢


正确答案：D
解析：系统风险是不可分散风险，所以选项A错误；证券投资组合的越充分，能够分散的风险越多，所以选项B不对；最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，但其收益不是最大的，所以C不对。在投资组合中投资项目增加的初期，风险分散的效应比较明显，但增加到一定程度，风险分散的效应就会减弱。有经验数据显示，当投资组合中的资产数量达到二十个左右时，绝大多数非系统风险均已被消除，此时，如果继续增加投资项目，对分散风险已没有多大实际意义。

第9题：

下列关于β系数的表述中，不正确的是（　）。

A.β系数可以为负数
B.市场组合的β系数等于1
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险

答案：C
解析：
由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确。

第10题：

关于证券投资组合理论的以下表述中，不正确的是（　）。

A.证券资产组合能消除大部分系统风险
B.不能随着资产种类增加而分散的风险称为系统性风险
C.大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险
D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，证券组合风险降低的速度会越来越慢

答案：A
解析：
系统风险无法通过证券组合消除，选项A错误。

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