第1题:
在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产,关于其可行投资组合集,说法错误的是( )。
A.风险最小的可行投资组合风险为零
B.可行投资组合集的上下沿为双曲线
C.可行投资组合集是一片区域
D.可行投资组合集的上下沿为射线
第2题:
下列关于投资基金的表述中,错误的是( )。
A.组合投资
B.分散经营
C.利益共享
D.风险共担
第3题:
下列关于机构投资者特点的说法中,错误的是( )。
A.资金量大,投资管理严格
B.收集和分析信息的能力强,投资技术先进
C.收集和分析信息的能力较弱,投资技术落后
D.可通过有效的投资组合以分散投资风险
第4题:
第5题:
第6题:
下列()关于有效前沿的说法是错误的。
A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率,或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险,那么这个投资组合就是有效的
B.如果一个投资组合是有效的,那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合
C.随着投资者指定的预期收益率的改变,最优投资组合在有效前沿上移动
D.有效前沿是由部分有效投资组合构成的集合
第7题:
第8题:
关于套利组合满足的条件,下列说法错误的是( ).
A.不需要投资者增加任何投资
B.套利组合中各种证券的权数加总为零
C.套利组合的预期收益率必须为正数
D.套利组合因素灵敏度系数为1
第9题:
第10题: