下列属于特雷诺指数特性的有（）。 A．特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的 B．特雷诺指数用获利机会来评价绩效 C．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算 D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

题目

如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接联系老师获取答案。

相似问题和答案

第1题：

夏普指数和特雷诺指数的区别包括（）。
A.夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险
B.特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险
C.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
D.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致

答案：A,C,D

解析：

夏普指数考虑的是总风险（以标准差衡量），而特雷诺指数考虑的是市场风险（以值衡量）；夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致；二者在对基金绩效表现是否优于市场指数的评判上也可能不一致。

第2题：

关于特雷诺指数，下列表述不正确的是()。

A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
B:特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
C:特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
D:特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

答案：B

解析：

位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合；位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率，表现也就比市场组合要差。因此，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

第3题：

特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由β系数来测定。()

答案：对

解析：

略。

第4题：

关于特雷诺指数，下列说法正确的有（）。

A．特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的

B．特雷诺指数用获利机会来评价绩效

C．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算

D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

正确答案：ABCD

第5题：

特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由β系数来测定。（）

正确答案：√

第6题：

特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，他用获利机会来评价绩效。（）

正确答案：√

第7题：

关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（）。

A．特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好

B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好

C．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差

D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

正确答案：B

第8题：

关于特雷诺指数，下列说法正确的有（）。

A．特雷诺指数是l965年由特雷诺提出的

B．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算

C．特雷诺指数用获利机会来评价绩效

D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

正确答案：ABCD
【解析】本题考查特雷诺指数。ABCD选项都正确。

第9题：

关于特雷诺指数，下列表述不正确的是( )。

A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度

B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好

C．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险

D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

正确答案：B
37.B【解析】位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合；位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率，表现也就比市场组合要差。因此，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

下列属于特雷诺指数特性的有( )。 A.特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的 B.特雷诺指数用获利机

题目

相似问题和答案

相关内容