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对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产＜行权价时，Delta收敛于0。（ ）

题目
对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产＜行权价时，Delta收敛于0。（ ）

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相似问题和答案

第1题：

下列期权中，时间价值最大的是（ ）。

A.行权价为12的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为13．5
B.行权价为23的看涨期权的价格为3，标的资产的价格为23
C.行权价为15的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为14
D.行权价为7的看跌期权的价格为2，标的资产的价格为8

答案：B
解析：
看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。时间价值=权利金-内涵价值。题干中，四种情形的分析结果如下表，可知时间价值最大的为B项的情形。

第2题：

下列期权中，时间价值最大的是（ ）。

A、行权价为7的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为7
B、行权价为12的看涨期权，其权利金为2，标的资产的价格为13．5
C、行权价为15的看跌期权，其权利金为2，标的资产的价格为14
D、行权价为23的看涨期权，其权利金为3，标的资产的价格为23

答案：D
解析：
时间价值=权利金一内涵价值。看涨期权的内涵价值=标的资产的市场价格一执行价格。看跌期权的内涵价值=执行价格一标的资产的市场价格。如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。A项，时间价值=2-0=2。B项，时间价值=2-(13.5-12)=0．5；C项，时间价值=2-(15-14)=1；D项，时间价值=3-0=3。

第3题：

下列期权中，时间价值最大的是（　　）。

A．行权价为23的看涨期权价格为3，标的资产价格为23

B．行权价为15的看跌期权价格为2，标的资产价格为14

C．行权价为12的看涨期权价格为2，标的资产价格为13．5

D．行权价为7的看跌期权价格为2，标的资产价格为8

答案：A
解析：
时间价值=权利金-内涵价值。看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格，如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。
A项，时间价值=3-(23-23)=3；B项，时间价值=2-(15-14)=1；C项，时间价值=2-(13．5-12)=0．5；D项，时间价值=2-0=2。

第4题：

下列期权中，属于实值期权的是（）。

  • A、行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权
  • B、行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权
  • C、行权价为300，标的资产市场价格为350的看跌期权
  • D、行权价为300，标的资产市场价格为300的看涨期权

正确答案:A

第5题：

对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产<行权价时，Delta收敛于0。（　　）


答案：对
解析：
对于看涨期权，随着到期日的临近，实值期权(标的价格>行权价)Delta收敛于1；平价期权(标的价格=行权价)Delta收敛于0．5；虚值期权(标的价格<行权价)Delta收敛于0。

第6题：

下列相同条件的期权，内涵价值最大的是（ ）。

A.行权价为23的看涨期权的价格为3，标的资产的价格为23
B.行权价为12的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为13。5
C.行权价为15的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为14
D.行权价为7的看涨期权的价格为2，标的资产的价格为8

答案：B
解析：
看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。A项，内涵价值为0；B项，内涵价值为1．5；C项，内涵价值为0；D项，内涵价值为1。因此，内涵价值最大的是B项。

第7题：

下列关于Theta的性质的说法不正确的是（）

A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值
会随着到期日的临近而降低。
B在行权价附近，Theta的绝对值最大。也就是说，在行权价附近，到期时间变化对期权价值的影响最大。
C平价期权（标的价格等于行权价）的Theta是单调递减至负无穷大。
D波动率与期权价格成正比
E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小



答案：D,E
解析：
(1) 看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。(2) 在行权价附近，Theta的绝对值最大。也就是说，在行权价附近，到期时间变化对期权价值的影响最大。(3) 平价期权（标的价格等于行权价）的Theta是单调递减至负无穷大。

第8题：

对于买进看涨期权者，当标的资产价格在损益平衡点以上时，其盈利随着标的资产价格上涨而增加。（ ）


答案：对
解析：
对于买进看涨期权者，当标的资产价格在损益平衡点以上时，S>X+C，处于盈利状态，损益为S-（X+C），盈利随着S下跌而减少，随着S上涨而增加。

第9题：

下列关于Gamma的性质说法错误的是（）

Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。
Ｂ深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大
Ｃ期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０
Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加


答案：A
解析：
(1)看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。(2)深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。(3)期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加

第10题：

下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。

  • A、两者的风险因素都为标的价格变化
  • B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
  • C、期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大
  • D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

正确答案:A

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