第1题:
关系模型建立在严格的数学概念的基础上。()
第2题:
为了评估一个负担家庭生计者的死亡对家庭所产生的财务影响,根据风险管理的方法可以建立( )。
A.资本资产定价模型
B.风险控制模型
C.财产估价模型
D.生命价值分析模型
第3题:
有关Credit Metrics模型,下列说法错误的是( )。
A.该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响,而且资产等级的变化也对其价值产生影响
B.该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小,并由此来判定一个机构承担风险的能力
C.该模型对组合价值的分布有两种处理方法:正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法
D.该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
第4题:
第5题:
第6题:
( )是建立在资产组合的风险套利上的模型。
A.单因素模型
B.APT模型
C.CAPM模型
D.多因素模型
第7题:
下列说法正确的是( )。
A.套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型
B.特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型
C.证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系
D.在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下,市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿,对非系统风险不提供风险补偿
第8题:
研究应变量y不同取值的概率与自变量x之间关系应建立
A、多元线性回归模型
B、主成分回归模型
C、因子分析模型
D、logistic回归模型
E、主成分模型
第9题:
第10题: