来自于市场系统性风险相匹配的市场收益（即来自β的收益）和来自于投资组合管理者个人操作水平和技巧有关的高额收益是投资组合的总体收益的两部分。（）

题目

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相似问题和答案

第1题：

Alpha收益是指来自于投资管理者个人操作水平和技巧有关的高额收益，即超越市场益部分的超额收益。( )

正确答案：对

第2题：

股票(组合)的收益由两部分组成，即系统风险产生的收益和（）。

A．必要收益

B．市场平均收益

C．Alpha

D．元风险利率

正确答案：C
【解析】股票(组合)的收益由两部分组成，即系统风险产生的收益和Alpha。

第3题：

投资组合风险收益率不受下列( )的影响。

A．市场组合的平均收益率

B．实际投资收益率

C．无风险收益率

D．β系数

正确答案：B
解析：根据投资组合风险收益率公式可得知。

第4题：

证券市场上投资者的收益仅仅来自于证券价格波动的差价。

答案：错

解析：

证券市场上投资者的收益不仅来源于证券价格波动的差价。其中，股票投资的收益由股息收人、资本损益和公积金转增收益组成，债券的投资收益来自3个方面：债券的利息收益、资本损益以及再投资收益。

第5题：

以下关于M2指标说法正确的是( )

A．M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差

B．M2指标是将原投资组合的收益率调整到与市场组合收益率相等时,新投资组合风险与市场组合风险之差

C．M2指标以非系统性风险作为风险调整因子

D．M2风险调整方法与夏普指标相同

参考答案：B
解析：M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差。与夏普指标相同,M2指标以总风险作为风险调整因子,但是风险调整方法有所不同。

第6题：

消极型投资策略以拟合市场投资组合为主要目的，以（）为主要目标。 A．超过市场组合收益的回报 B．超过市场组合平均收益 C．市场组合平均收益 D．额外收益

正确答案：C
考点：了解股票投资组合的目的。见教材第十三章第一节，P312。

第7题：

股票（组合）的收益由两部分组成，即系统风险产生的收益和( )。

A.必要收益

B.市场平均收益

C.Alpha

D.无风险利率

正确答案：C

第8题：

证券的预期收益率描述的是()。

A、证券收益率与指数收益率之间的关系

B、市场组合是风险证券的最优组合

C、证券的预期收益率是其系统性风险的函数

D、由市场组合和无风险资产组成的组合

参考答案：C

第9题：

某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（）。

A．2

B．2.5

C．1.5

D．5

正确答案：B
本题考核的是风险收益率的推算。据题意，E（Rp）=10%，Rm＝12%，RF＝8%，则
投资组合的βp＝E（Rp）/（Rm－RF）=10%/（12%－8%）＝2.5。

第10题：

下列说法错误的是（）。

A.我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的β带来的收益以及超额的α收益。
B.证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相对应的收益。
C.CAPM是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。
D.特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益

答案：C

解析：

C、詹森α是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。

来自于市场系统性风险相匹配的市场收益（即来自β的收益）和来自于投资组合管理者个人操作水平和技巧有关的高额收益是投资组合的总体收益的两部分。（）

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