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下列哪项是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（）

题目
下列哪项是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（）

Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ权证 Ｅ二叉树模型


参考答案和解析
答案：A,B,C,D
解析：
常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等
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相似问题和答案

第1题：

布莱克一斯科尔斯模型优越性在于（ ）。

A．模型中包含的变量均是可以观察或者估计的

B．模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关

C．模型体现了风险中性定价

D．期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价


正确答案：ACD
B项，模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关，即风险中性 定价。

第2题：

可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（ ）。
I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权
Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权

A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D
解析：
存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权可通过对B—S—M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等，这些欧式期权均可采用B—S—M模型定价。

第3题：

下列为实值期权的是（ ）。

A．标的物的市场价格高于协定价格的看涨期权

B．标的物的市场价格高于协定价格的看跌期权

C．标的物的市场价格低于协定价格的看涨期权

D．标的物的市场价格低于协定价格的看跌期权


正确答案：AD
答案为AD。B、C选项的内在价值为零，属于虚值期权。

第4题：

以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）

  • A、二叉树模型可用于对美式期权定价
  • B、二叉树模型可用于对欧式期权定价
  • C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确
  • D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价

正确答案:D

第5题：

下列哪项不是常见的其他标的期权可采用B-S-M模型定价（）

Ａ利率期权 Ｂ货币期权 Ｃ期货期权 Ｄ二叉树模型



答案：D
解析：
常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等

第6题：

下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。
Ⅰ.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数
Ⅲ.套利市场
Ⅳ.标的资产可以被自由买卖,无交易成本,允许卖空

A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案：D
解析：
B-S-M定价模型有以下6个基本假设:①标的资产价格服从几何布朗运动：②标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空；③期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金;④标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃；标的资产的价格波动率为常数；⑥套利市场。

第7题：

下列不属于B-S-M定价模型6个基本假设的（）：

A标的资产价格服从几何布朗运动。
B 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。
C无套利市场
D标的资产的价格波动率为非常数。


答案：D
解析：
B - S -M定价模型有以下6个基本假设
(1) 标的资产价格服从几何布朗运动。
(2) 标的资产可以被自由买卖，无交易成本，允许卖空。
(3)无套利市场
(4) 标的资产价格是连续变动的，即不存在价格的跳跃。
(5) 标的资产的价格波动率为常数。

第8题：

下列（ ）为实值期权。

A．标的物的市场价格高于协定价格的看涨期权

B．标的物的市场价格高于协定价格的看跌期权

C．标的物的市场价格低于协定价格的看涨期权

D．标的物的市场价格低于协定价格的看跌期权


正确答案：AD
B、C选项的内在价值为0，属于虚值期权。

第9题：

可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（　　）。

A.股指期权
B.存续期内支付红利的股票期货期权
C.权证
D.货币期权

答案：A,B,C,D
解析：
存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权可通过对B-S-M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等，这些欧式期权均可采用B-S-M模型定价。

第10题：

金融经济学家罗斯（Ross）创建了下列哪个理论？（）

  • A、资本资产定价模型
  • B、均值—方差理论
  • C、套利定价模型
  • D、期权定价模型

正确答案:C

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