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如果积极管理现金资产，产生的收益超过无风险利率，指数基金的收益就将会超过证券指数本身，获得超额收益，这就是（　　）。

题目
如果积极管理现金资产，产生的收益超过无风险利率，指数基金的收益就将会超过证券指数本身，获得超额收益，这就是（　　）。

A.合成指数基金
B.增强型指数基金
C.开放式指数基金
D.封闭式指数基金
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第1题：

基金投资绩效评估中经常使用的夏普业绩指数的含义是:()

A.每单位系统风险资产获得的超额报酬(超过无风险利率Rf)

B.每单位总风险资产获得的超额报酬(超过无风险利率Rf)

C.基金投资组合的系统风险

D.基金投资组合的平均收益


参考答案：B

第2题：

理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。

A:夏普指数
B:詹森指数
C:特雷纳指数
D:晨星指数

答案：A
解析：

第3题：

有效的股价指数期货合约对冲将使得对冲者的头寸近似以无风险利率增长,证券组合的超额收益都被指数期货合约的损益所抵消。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第4题：

投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来的策略为（　　）策略。

A.阿尔法
B.指数化投资
C.现金资产证券化
D.资产配置

答案：A
解析：
通过卖空期货、期权等衍生品，投资者可以将投资组合的市场收益和超额收益分离出来，在获取超额收益的同时规避系统风险，这就是使用衍生工具的阿尔法策略。

第5题：

下列基金中，以期获得超过跟踪指数收益的基金有（　　）。

A.完全复制指数型基金
B.指数增强型基金
C.主动型基金
D.货币市场基金

答案：B,C
解析：

第6题：

( )又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。

A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.单位风险回报率


答案：B

第7题：

进行债券指数化投资的动因有（）。

A:基金经理能更主动灵活的配置基金资产
B:经验数据表明积极型的债券投资组合的业绩并不好
C:能获得超额收益
D:与积极型债券组合管理相比，指数化组合管理所收取的管理费用更低

答案：B,D
解析：
债券指数化投资的动机主要包括：①经验证据表明积极型的债券投资组合的业绩并不好；②与积极型债券组合管理相比，指数化组合管理所收取的管理费用更低；③选择指数化债券投资策略，有动于基金发起人增强对基金经理的控制力，因为指数化债券组合的业绩不能明显偏离其基准指数的表现。

第8题：

理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。

A．夏普指数

B．詹森指数

C．特雷纳指数

D．晨星指数


正确答案：A

第9题：

理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。


A.夏普比率

B.詹森指数

C.特雷纳指数

D.晨星指数

答案：A
解析：
夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与这期间收益率的标准差的比值。它衡量了投资组合的每单位波动性所获得回报。当投资人当前的投资组合为唯一投资时，用标准差作为投资组合的风险指标是合适的。

第10题：

在指数化投资中，如果指数基金的收益超过证券指数本身收益，则称为增强指数基金。下列合成增强型指数基金的合理策略是（　　）。

A.买入股指期货合约，同时剩余资金买入固定收益债券
B.持有股票并卖出股指期货合约
C.买入股指期货合约，同时剩余资金买人标的指数股票
D.买入股指期货合约

答案：A
解析：
期货加固定收益债券增值策略是资金配置型的，这种策略是利用股指期货来模拟指数。股指期货保证金占用的资金为一小部分，余下的现金全部投入固定收益产品，以寻求较高的回报。这种策略被认为是增强型指数化投资中的典型较佳策略，这样的组合首先保证了能够很好地追踪指数，当能够寻找到价格低估的固定收益品种时还可以获取超额收益。

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