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已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。

题目

已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。

  • A、夏普指数
  • B、特雷诺指数
  • C、詹森指数
  • D、信息比率
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第1题：

计算夏普指数需要的基础变量包括（ ）。 A．年化收益率 B．基金的平均无风险利率 C．基金的标准差 D．基金的平均收益率


正确答案：BCD

第2题：

某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差是0.3，基金组合的标准差为0.2，其M2测度为( )。

A．6.50%

B．6%

C．5.80%

D．5%


参考答案：A
解析：根据M2测度的计算公式，可得：

第3题：

假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17．6%，贝塔值为1．2；基金B的平均收益率为17．5%，贝塔值为1．0；基金C的平均收益率为17．4%，贝塔值为0．8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（ ）。

A.基金A+基金C

B.基金B

C.基金A

D.基金C


正确答案：D

第4题：

假设当前一年期定期存款利率（无风险收益率）为5%，基金P和证券市场在一段时间内的表现为：基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场（M）的平均收益率为25%，标准差为0.25。那么基金P和证券市场的夏普比率分别（ ）。

A.0.45；0.5
B.0.65；0.70
C.0.70；0.80
D.0.80；0.65

答案：C
解析：
根据夏普比率的公式可得Sp=（Rp-Rf）/σp，Sp=（40%-5%）/0.5=0.70，Sm=（25%-5%）/0.25=0.80，基金p和证券市场的夏普比率分别是0.70；0.80。

第5题：

下表是股票基金 5 年来超过无风险收益率的年收益率情况， 公牛基金收益率的标准差为21.24%，独角兽基金收益率的标准差为 14.85%。

a.公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率是多少？夏普比例分别是多少？ 假设有一个投资者的效用方程 U=E（r）-0.015σ^2，将以上任一基金与无风险债券混合投资， 根据下面情况，将选择哪一种策略？ b、无借款限制，选哪个基金？投资比例分别是多少？ c、有借款限制，选哪个基金？


答案：
解析：
为表述方便，设公牛基金为风险资产组合 P，独角兽基金为风险资产组合 Q。 a.

从投资者效用函数来看，属于风险厌恶型投资者。由于独角兽基金的夏普比率高于公牛

第6题：

已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（ ）。

A．特雷诺指数

B．詹森指数

C．M2测度

D．夏普指数


正确答案：D
夏普指数=(平均收益率一平均无风险利率)/标准差。其意义为：每一单位风险，可给予的超额报酬。

第7题：

某基金的平均收益率为14%，基金的平均无风险利率为4%，基金的标准差为0.05,基金的系统风险为0.9，那么该基金的夏普指数为( )。

A.1.8
B.2.5
C.3.4
D.2.0

答案：D
解析：

第8题：

某基金2015年的平均收益率为10%,该年市场无风险收益率为2%,该基金的收益率标准差为10%,则该基金的夏普比率为()

A.1.0

B.0.6

C.0.8

D.0.4


正确答案：C

第9题：

计算基金詹森指数需已知的变量不包括（ ）。

A.市场指数收益率
B.无风险收益率
C.βp的最小二乘估计
D.基金的平均收益率

答案：D
解析：
不包括基金的平均收益率。

第10题：

已知无风险利率，基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（ ）。

A.夏普指数
B.特雷诺指数
C.詹森指数
D.信息比率

答案：A
解析：
夏普指数=（基金的平均收益率-无风险收益率）/基金的标准差。

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