已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（ ）。

已知某基金近两年来累计收益率为20%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（）%。

A.7．5

B.8．5

C.9．5

D.10．5

计算夏普指数需要的基础变量包括（ ）。 A．年化收益率 B．基金的平均无风险利率 C．基金的标准差 D．基金的平均收益率

已知某基金鼓近三年来每年的收益率分别为25%、10%和-15%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为( )。

A、2.71%

B、5.34%

C、6.67%

D、7.89%

某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差是0.3，基金组合的标准差为0.2，其M2测度为( )。

A．6.50%

B．6%

C．5.80%

D．5%

某基金2015年的平均收益率为10%,该年市场无风险收益率为2%,该基金的收益率标准差为10%,则该基金的夏普比率为()

A.1.0

B.0.6

C.0.8

D.0.4

已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（ ）。

A．特雷诺指数

B．詹森指数

C．M2测度

D．夏普指数

假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17．6%，贝塔值为1．2；基金B的平均收益率为17．5%，贝塔值为1．0；基金C的平均收益率为17．4%，贝塔值为0．8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（ ）。

A.基金A+基金C

B.基金B

C.基金A

D.基金C