美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。若3个月后，美元3月期LⅠBOR利率为5.5%，6月期LⅠBOR利率为5.75%，则依据该协议，企业将（）美元。A、收入37.5万 B、支付37.5万 C、收入50万 D、支付50万

题目

美元远期利率协议的报价为LⅠBOR(3*6)4.50%/4.75%，为了对冲利率风险，某企业买入名义本全为2亿美元的该远期利率协议。据此回答以下两题。若3个月后，美元3月期LⅠBOR利率为5.5%，6月期LⅠBOR利率为5.75%，则依据该协议，企业将（）美元。

A、收入37.5万
B、支付37.5万
C、收入50万
D、支付50万

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第1题：

假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑-2．0000美元。美元年利率为3%，英镑年利率为4%。则按照利率平价理论。l年期美元兑英镑远期汇率为（）。

A．1英镑=1.9702美元

B．1英镑=2.0194美元

C．1英镑=2.0000美元

D．1英镑=1.9808美元

正确答案：D

第2题：

假设美元的利率为6％，人民币的利率为2％，则3个月的远期美元对人民币（）。

A.升水4％

B.贴水4％

C.升水1％

D.贴水l％

正确答案：D

第3题：

“4×8.6%”的远期合约表示的是（）。

A．该协议表示4个月后起息的8个月期协议利率为6%的合约

B．该协议表示4个月后起息的4个月期协议利率为6%的合约

C．该协议表示8个月后起息的4个月期协议利率为6%的合约

D．该协议表示8个月后起息的8个月期协议利率为6%的合约

正确答案：A

第4题：

A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万美元的资金,期限为6个月,借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点,目前,3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议,协议利率为6.5%,参照利率为6个月LIBOR,远期利率协议将公司的借款成本固定为每年()。

A、0.065

B、0.075

C、0.06

D、0.07

答案：B

第5题：

甲银行3个月后要拆进一笔1000万美元的3个月存款,该银行预测利率在短期内将会上升,为了不使利息支出增加,甲银行决定按现行3个月LIBOR,年利率7.5%向乙银行买进1000万美元的远期利率协议(3个月对6个月),3个月后LIBOR上升为8.5%,则本笔远期利率协议交易的支付利息结算金是()。

A、24379.8美元

B、24378.9美元

C、24479.8美元

D、24478.9美元

答案：C

第6题：

某远期利率协议报价方式如下：“3×9，8%”，其含义是( )。

A．于3个月后起息的27个月期协议利率为8%

B．于3个月后起息的6个月期协议利率为8%

C．于3个月后起息的9个月期协议利率为8%

D．于9个月后起息的3个月期协议利率为8%

正确答案：B
解析：略

第7题：

A公司准备在三个月后借入100万美元,借款期为6个月。公司的财务部门担心未来三个月的LIBOR利率会上升,希望通过远期利率协议来对冲利率风险。2017年1月8日,A公司向X银行买入一份“3V9”的FRA,名义本金为100万美元,协定利率为4.75%。假定3个月后的6个月的LIBOR为5.25%,30天／月,360天／年。则结算金为()。

A.2500美元

B.2442美元

C.2436美元

D.2215美元

答案：C

第8题：

“4×8，6%”的远期合约表示的是( )。

A．该协议表示4个月后起息的8个月期协议利率为6%的合约

B．该协议表示4个月后起息的4个月期协议利率为6%的合约

C．该协议表示8个月后起息的4个月期协议利率为6%的合约

D．该协议表示8个月后起息的8个月期协议利率为6%的合约

正确答案：A

第9题：

一公司认为6个月后的3个月中市场利率上升的可能性很大,准备利用远期合约进行投机。假设合约的名义本金为5000000美元,现在,银行对该公司的标价如下:远期利率协议(6×9),银行A(6.15－6.21),公以6.21的价格购买了银行A的远期利率协议。如果利率上升为7%公司将在远期利率协议中()。

A、获得现金98111.20美元

B、支付现金98111.20美元

C、获得现金15102.18美元

D、支出现金15102.18美元

答案：A

第10题：

某远期利率协议报价方式如下:“3×9,8%”,它的含义是

A于3个月后起息的6个月期协议利率为8%

B于3个月后起息的9个月期协议利率为8%

C于3个月后起息的27个月期协议利率为8%

D于9个月后起息的3个月期协议利率为8%

选 B
解析：
例如，1990年7月13日的美元远期利率合约市场定价如下：

3×6 8.08～8.14 2×8 8.16～8.22

6×9 8.03～8.09 3×9 8.15～8.21

9×12 8.14～8.20 4×10 8.15～8.21

12×18 8.52～8.58 5×11 8.15～8.21

18×24 8.83～8.89 6×12 8.17～8.23

第一列3×6(3个月对6个月)是表示期限，即从交易日后的第三个月开始为该交易的起息日，而交易日后的第六个月为到期日，期限为３个月。第二列是表示利率价格，如3×6的远期利率合约价格为8.08～8.14，前者是银行买价(报价银行)，后者是银行卖价。此即报价银行向交易对手买一个3×6的远期利率，那么，该银行在结算日支付美元合约利率8.08％给对方，而相应收取结算日的即期市场美元利率。如果报价银行出售一个3×6的远期利率，即它在结算日可以收取8.14％的美元合约利率，而支付结算日的即期市场美元利率给对方。

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