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下列适合选择国债期货空头策略的情形是（ ）。

题目
下列适合选择国债期货空头策略的情形是（ ）。

A.预期市场利率下降，债券价格将会上涨
B.预期市场利率上升，债券价格将会下跌
C.预期一定有效期内债券收益率下降，债券价格将会上涨
D.预期一定有效期内债券收益率上升，债券价格将会下跌
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第1题：

卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略有（）。

A.买入基差策略
B.卖出基差策略
C.基差多头策略
D.基差空头策略

答案：B,D
解析：
国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货，以期获得套利收益的交易策略。因该交易方式和基差交易较为一致，通常也称国债基差交易。其策略包括：①买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；②卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

第2题：

期货投资者预期市场利率上升，其合理的判断和操作策略是（ ）。

A.债券价格将下跌
B.债券价格将上涨
C.适宜选择空头策略
D.适宜选择多头策略

答案：A,C
解析：
若投资者预期未来利率水平上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，则可选择空头策，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。

第3题：

卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。

A.买入基差策略
B.卖出基差策略
C.基差多头策略
D.基差空头策略

答案：B,D
解析：
国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货，以期获得套利收益的交易策略，也称国债基差交易，其策略包括：①买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；②卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

第4题：

卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。
Ⅰ.买入基差策略
Ⅱ.卖出基差策略
Ⅲ.基差多头策略
Ⅳ.基差空头策略

A：Ⅱ.Ⅳ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案：A
解析：
国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货，以期获得套利收益的交易策略，也称国债基差交易，其策略包括：①买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；②卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

第5题：

期货投资者预期市场利率上升，其合理的判断和操作策略是（ ）。

A、债券价格将下跌
B、债券价格将上涨
C、适宜选择空头策略
D、适宜选择多头策略

答案：A,C
解析：
若投资者预期未来利率水平上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，则可选择空头策，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。

第6题：

下列关于国债期货基差交易策略，正确的有()。

A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货
B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货
C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货
D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货

答案：A,C
解析：
买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

第7题：

投资者预期市场利率下降，其合理的判断和操作策略有( )。

A.适宜选择国债期货空头策略
B.适宜选择国债期货多头策略
C.国债期货价格将下跌
D.国债期货价格将上涨

答案：B,D
解析：
若投资者预期市场利率下降，或者预期一定有效期内债券收益率下降，则债券价格将会上涨，便可选择多头策略，买入国债期货合约，期待期货价格上涨获利；若投资者预期市场利率上升或债券收益率上升，则债券价格将下跌，便可选择空头策略，卖出国债期货合约，期待期货价格下跌获利。

第8题：

下列关于国债期货基差交易策略，正确的是（）。

A.基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货
B.基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货
C.基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货
D.基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货

答案：A,C
解析：
国债基差交易有两种策略：①买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。②卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

第9题：

在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（ ）选择权的价值。

A.国债期货空头
B.国债期货多头
C.现券多头
D.现券空头

答案：A
解析：
由于最便宜可交割券可能会变化，同时受到流动性的影响，使得基差不一定等于持有期收益。又由于空头可以选择用何种券进行交割，在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了国债期货空头选择权的价值。

第10题：

若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。
A、买入国债现货和期货
B、买入国债现货，卖出国债期货
C、卖出国债现货和期货
D、卖出国债现货，买入国债期货


答案：D
解析：

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