市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（）点。A. 1006 B. 1010 C. 1015 D. 1020

题目

市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（）点。

A. 1006
B. 1010
C. 1015
D. 1020

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第1题：

沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（）点。

A.3029．59
B.3045
C.3180
D.3120

答案：A

解析：

理论价格=S（t）[1+（r-d）×（T-t）／365]=3000[1+（5％-1％）×90／365]=3029．59（点）。

第2题：

假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（）点。（小数点后保留两位）

A.1468．13
B.1486．47
C.1457．03
D.1537．00

答案：A

解析：

根据股指期货理论价格的计算公式，可得：[（t，T）=S（t）+S（t）（r-d）（T-t）／365=S（t）[1+（r-d）（T-t）／365]=1450[1+（6%-1%）3／12]=1468．13（点）。

第3题：

假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（）点。

A．1459.64

B．1460.64

C．1469.64

D．1470.64

正确答案：C

第4题：

4月1日，某股票指数为2800点。市场年利率为5%，年股息率为1.5%。若采用单利计算法，则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为（）点

A.2849.00
B.2816.34
C.2824.50
D.2816.00

答案：C

解析：

4月1日～6月30日，持期3个月，即3/12年:F（4月1日，6月30日）=2800［1+（5%-1.5%）3/12]=2824.5（点）

第5题：

沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，3个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（）点。

A.3120
B.3180
C.3045
D.3030

答案：D

解析：

根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]=3000 [1+(5％-1％)×3／12]=3030(点)，其中：T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，(T-t)／365的单位显然就是年了；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示)；r为年利息率；d为年指数股息率。

第6题：

某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％。若不考虑交易成本，3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（）点。

A.3553
B.3675
C.3535
D.3710

答案：C

解析：

根据股指期货理论价格的计算公式，可得3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为0股指期货的理论价格为F（t，T）=S（t）[1+（r-d）×（T-t）／365]=3500×[1+（5％-1％）×3／12]=3535（点）。

第7题：

市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（）点。

A.1100
B.1050
C.1015
D.1000

答案：C

解析：

3个月交割的股指期货合约的理论价格=1000×[1+（8%-2%）×3/12]=1015（点）。

第8题：

沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。三个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为（）点。

A.3030
B.3045
C.3180
D.3120

答案：A

解析：

根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F（t，T）=S（t）+S（t）（r-d）（T-t）／365=S（t）[1+（r-d）（T-t）／3651=3000[1+（5%-1%）3／12]=3030（点）。

第9题：

某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（?）点。

A.3553
B.3675
C.3535
D.3710

答案：C

解析：

根据股指期货理论价格的计算公式，可得三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为F（t，T）＝S（t）[1＋（r－d）×（T－t）/365]＝3500×[1＋（5％－1％）×3/12]＝3535（点）。

第10题：

市场年利率为10％，指数年股息率为2％，当股票指数为1200点时，3个月后该股票指数期货合约的理论价格是（）点。

A.1224
B.1256
C.1296
D.1400

答案：A

解析：

3个月后股指期货的理论价格=1200点[1+（10%-2%）x3/12]=1224点。

市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（）点。

题目

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