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在正向市场上（ ）的损失相对有限而获利的潜力巨大。

题目
在正向市场上（ ）的损失相对有限而获利的潜力巨大。

A.牛市套利
B.熊市套利
C.蝶式套利
D.其它套利
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第1题：

在正向市场中，熊市套利最突出的特点是（ ）。

A．损失巨大而获利的潜力有限

B．没有损失

C．只有获利

D．损失有限而获利的潜力巨大


正确答案：A

在正向市场中，期货价格大于现货价格。熊市套利是卖出近期合约买入远期合约，损失没有限制而获利的潜力有限

第2题：

对于买入看涨期权来说，投资损益的特点都是：净损失有限，最大值为期权价格，而净收益却潜力巨大。（ ）


正确答案：√
因为：期权净损益=期权到期日价值一期权成本(价格)，而对于买方(多头)期权到期价值最小为0，所以净损失有限(最大值为期权价格)；但由于到期日股票市价不确定，所以对于买方(多头)期权到期价值最大值不确定，所以净收益潜力巨大。

第3题：

反向市场牛市套利的市场特征有（ ）。

A．现货价格高于期货价格

B．只要价差扩大，就可获利

C．获利潜力巨大，风险有限

D．远期合约价格相对于近期合约涨幅较小


正确答案：ABC

在反向市场中，现货价格要高于期货价格；近期合约和远期合约的价差会扩大，买入近期合约卖出远期合约，可以获利。

第4题：

在正向市场进行牛市套利，损失相对有限而获利的潜力巨大。（ ）


答案：对
解析：
在正向市场进行牛市套利，损失相对有限而获利的潜力巨大。因为在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小。如果价差扩大的话，该套利可能会亏损，但是由于在正向市场上价差变大的幅度要受到持仓费水平的制约，价差如果过大超过了持仓费，就会产生套利行为，会限制价差扩大的幅度。而价差缩小的幅度则不受限制，在上涨行情中很有可能出现较近月份合约价格大幅度上涨远远超过较远月份合约的可能性，使正向市场变为反向市场，价差可能从正值变为负值，价差会大幅度缩小。使牛市套利获利巨大。

第5题：

下列表述中，正确的有（　　）。

A、净损失有限（最大值为期权价格），而净收益潜力巨大是看涨期权买方损益的特点
B、净收益有限（最大值为期权价格），而净损失不确定是看涨期权卖方损益的特点
C、净收益不确定，净损失也不确定是看跌期权买方损益的特点
D、净收益有限（最大值为期权价格），净损失有限（最大值为执行价格-期权价格）是看跌期权卖方损益的特点

答案：A,B,D
解析：
无论是看跌期权还是看涨期权，其买方损益的特点都是净损失有限（最大值为期权价格），看涨期权的净收益潜力巨大，而看跌期权的净收益有限（最大值为执行价格-期权价格）；其卖方特点都是净收益有限（最大值为期权价格），而看涨期权的净损失不确定，看跌期权的净损失有限（最大值为执行价格-期权价格）。

第6题：

证券投资基金有不同的投资目的，对于收入型基金来说（ ）。

A．资产成长的潜力较大，损失本金的风险相对较低

B．资产成长的潜力较小，损失本金的风险相对较低

C．资产成长的潜力较大，损失本金的风险相对较高

D．资产成长的潜力较小，损失本金的风险相对较高


正确答案：B

第7题：

关于期权交易双方损失与获利机会的说法，正确的是()。

A:买方和卖方的获利机会都是无限的
B:买方的损失是有限的，卖方的获利机会是无限的
C:买方的获利机会是无限的，卖方的损失是无限的
D:买方和卖方的损失都是有限的

答案：C
解析：
期权交易的风险在买卖双方之间的分布并不对称，期权买方的损失是有限的，不会超过期权费，而获利的机会从理论上讲却是无限的；期权的卖方则正好相反，即损失是无限的，而获利的机会是有限的。

第8题：

在正向市场中进行熊市套利时，跨期套利者的获利潜力巨大而可能的损失有限。 （ ）


正确答案：×

第9题：

在正向市场上，牛市套利最突出的特点是()。

A.损失相对巨大而获利的潜力有限
B.没有损失
C.只有获利
D.损失相对有限而获利的潜力巨大

答案：D
解析：
在进行牛市套利时，需要注意的一点是：在正向市场上，牛市套利的损失相对有限而获利的潜力巨大。

第10题：

期权的买方支付权利金后，既承担巨大潜在损失的风险，也拥有巨大的获利潜力。（ ）


答案：错
解析：
在期权交易中，买方的最大损失为权利金，潜在收益巨大；卖方的最大收益为权利金，潜在损失巨大。

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