第1题：
一般而言价格波动越大，期权的价格就越高。 （ ）
第2题：
标的物价格波动性越大，则在期权到期时，标的物市场价格涨至协定价格之上或跌至协定价格之下的可能性越大，因此期权的时间价值乃至期权价格都将随标的物价格波动的增大而提高，随标的物价格波动的缩小而降低。 （ ）
第3题：
标的物价格波动越大，期权合约执行价格个数也越多；但合约运行时间越长，执行价格越少。（ ）
合约运行时间越长，执行价格越多。
第4题：
第5题：
在其他因素不变的条件下，标的物价格的波动率越大，期权权利金越小。（ ）
第6题：
下列因素对期权价格影响的决定机制，说法正确的是（ ）。
A．一般而言，协定价格与市场价格间的价差越大，期权的时间价值越大
B．利率提高，使得期权的内在价值增大
C．标的物的波动性越大，期权的价值越大
D．在期权价格有效期内，标的资产的收益越大，期权价格越高
第7题：
一般来说，期权的执行价格与期权合约标的物的市场价格的差额越大，则时间价值就( )。
A．越大
B．不变
C．为零
D．越小
第8题：
通常，标的物价格的波动性越大，期权价格越低；波动性越小，期权价格越高。（ ）
第9题：
就看跌期权而言，期权合约标的物的市场价格高于期权的执行价格越多，内涵价值越大。（ ）
第10题：