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某套利者利用鸡蛋期货进行套利交易。假设两个鸡蛋期货合约的价格关系为正向市场，且3月3日和3月10日的价差变动如下表所示，则该套利者3月3日适合做买入套利的情形有()。

题目
某套利者利用鸡蛋期货进行套利交易。假设两个鸡蛋期货合约的价格关系为正向市场，且3月3日和3月10日的价差变动如下表所示，则该套利者3月3日适合做买入套利的情形有()。

A.①
B.②
C.③
D.④
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第1题：

某套利者利用棕榈油期货进行套利，T0时刻建仓后棕榈油期货价格变化情况如下表所示。则平仓时，价差缩小的情形有()。


A.①
B.②
C.③
D.④

答案：A,B,C
解析：
T0时刻的价差=5065-5015=50（元／吨）。时刻①的价差=5045-5005=40（元／吨）；时刻②的价差=5030-5005=25（元／吨）；时刻③的价差=5090-5060=30（元／吨）；时刻④的价差=5085-5030=55（元／吨）。

第2题：

某套利者打算利用沪锌期货进行套利，T0时刻建仓后期货价格变化情况如下表所示。平仓时，价差扩大的情形有（ ）。

A. ④
B. ③
C. ②
D. ①

答案：B,D
解析：
计算建仓时的价差，须用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。为保持一致性，计算平仓时的价差，也要用建仓时价格较高的合约平仓价格减去建仓时价格较低的合约平仓价格。开仓时的价差=17015-16895=120(元／吨)。在题干所述四种情况下平仓时的价差及价差变化情况分别为：①16995-16870=125(元／吨)>120(元／吨)，价差扩大；
②16980-16865=115(元／吨)<120(元／吨)，价差缩小；③17335-17205=130(元／吨)>120(元／吨)，价差扩大；⑧17175-17070=105(元／吨)<120(元／吨)，价差缩小。

第3题：

根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同，期货价差套利可分为（ ）。

A. 正向套利和反向套利
B. 牛市套利和熊市套利
C. 买入套利和卖出套利
D. 价差套利和期限套利

答案：C
解析：
根据套利者对相关合约中价格较高的一边的买卖方向不同，期货价差套利可分为买入套利和卖出套利。如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，我们称这种套利为买入套利。如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小，套利者可通过卖出其中价格较
高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利，我们称这种套利为卖出套利。

第4题：

假设套利者认为某期货交易所相同月份的铜期货和铝期货价差过大，于是卖出铜期货的同时买入铝期货进行套利交易，交易情况如下表所示，则该套利者的盈亏状况为()。


A.亏损5000元
B.盈利5000元
C.亏损25000元
D.盈利25000元

答案：D
解析：
该套利者在铜期货合约上的损益=（44830-44980）×50×5=-37500（元），在铝期货合约上的损益=(12430-12180)×50×5=62500（元）。所以，该套利者的总损益=62500-37500=25000（元）。

第5题：

某套利者认为豆油市场近期供应充足、需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示，则该套利者的盈亏状况为（?）。（交易单位：10吨/手）

A.盈利500元
B.亏损500元
C.盈利5000元
D.亏损5000元

答案：D
解析：
熊市套利即卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利。本题中，远期月份合约价格高于近期月份合约价格，属于正向市场熊市套利，价差扩大时可以实现盈利。建仓时价差＝5920－5850＝70（元/吨），平仓价差＝5890－5830＝60（元/吨），价差缩小，因此，有净亏损＝（70－60）×50×10＝5000（元）。

第6题：

某套利者利用鸡蛋期货进行套利交易。假设两个鸡蛋期货合约的价格关系为正向市场，且3月3日和3月10日的价差变动如下表所示，则该套利者3月3日适合做买入套利的情形有（）。交易3月3日3月10日①价差：15元/吨价差：20元/吨②价差：22元/吨价差：18元/吨③价差：17元/吨价差：26元/吨④价差：24元/吨价差：16元/吨

A.①
B.②
C.③
D.④

答案：A,C
解析：
进行买入套期保值时，价差扩大时盈利。情形②与情形④价差缩小，该套利者如果进行买入套利将面临亏损。

第7题：

如果套利者预期两个期货合约的价差将缩小，则买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，这种套利方式为卖出套利。（）


答案：错
解析：
如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小，套利者可通过卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利。这种套利被称为卖出套利。

第8题：

如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，这种套利称为买入套利。（ ）


答案：对
解析：
本题表述正确。

第9题：

某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约3个月的合理价差为20元／吨，焦煤期货价格如下表所示，以下最适合进行卖出套利的情形是（）。交易6月份合约9月份合约①663元/吨678元/吨②663元/吨683元/吨③668元/吨695元/吨④668元/吨685元/吨

A.①
B.②
C.③
D.④

答案：C
解析：
期现套利是通过利用期货市场和现货市场的不合理价差进行反向交易而获利。上述情形中，第3种情形的3个月价差为27元/吨，出现了不合理价差，进行卖出套利可以获利。

第10题：

关于期货套利的说法，正确的是（ ）。

A.期货套利交易赚取的价格变动的收益
B.期货套利交易成本一般要低于投机交易成本
C.价差套利根据所选择期货合约的不同，可分为跨期套利、跨市套利和跨品种套利
D.利用期货市场不同期货合约之间的价差进行套利，称为价差套

答案：B,C,D
解析：
A项期货套利交易赚取的是期货市场上不同合约之间价差变动的收益。

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