第1题:
某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为1840元/吨,同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨。5月20日,该交易者买入1手7月份大豆合约,价格为1810元/吨,同时卖出1手9月份大豆合约,价格为1875元/吨,交易所规定1手=10吨,则该交易者套利的结果为( )元。
A.亏损150
B.获利150
C.亏损200
D.获利200
第2题:
3 月15 日,某投机者在交易所采取蝶式套利策略,卖出3 手(1 手等于10 吨)6 月份大豆合约,买入8 手7 月份大豆合约,卖出5 手8 月份大豆合约。价格分别为1740 元/吨、1750 元/吨和1760元/吨。4 月20 日,三份合约的价格分别为1730元/吨、1760 元/吨和1750 元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是()。
A、160 元
B、400 元
C、800 元
D、1600 元
第3题:
某交易者在5月30买入1手9月份铜合约,价格为17520元/吨,同时卖出1手11月份铜合约,价格为17570元/吨,7月30,该交易者卖出1手9月份铜合约,价格为17540元/吨,同时以较高价格买入1手11月份铜合约,已知其在整个套利过程中净亏损100元,且交易所规定1手-5吨,则7月30的11月份铜合约价格为( )元/吨。
A.17610
B.17620
C.17630
D.17640
假设7月30目的11月份铜合约价格为a(元/吨),则:
9月份合约盈亏情况为:17540-17520=20(元/吨);
10月份合约盈亏情况为:17570-a;
总盈亏为:5×20+5×(17570-a)=-100(元);
解得:a=17610(元/吨)。
第4题:
第5题:
第6题:
2月25日,5月份大豆合约价格为1750元/吨,7月份大豆合约价格为1720元/吨,某投机者根据当时形势分析后认为,两份合约之间的价差有扩大的可能。那么该投机者应该采取( )措施。
A.买入5月份大豆合约,同时卖出7月份大豆合约
B.买入5月份大豆合约,同时买入7月份大豆合约
C.卖出5月份大豆合约,同时买入7月份大豆合约
D.卖出5月份大豆合约,同时卖出7月份大豆合约
第7题:
第8题:
某投机者预测6月份大豆期货合约会下跌,于是他以2565元/吨的价格卖出3手(1手=10吨)大豆6月合约。此后合约价格下跌到2530元/吨,他又以此价格卖出2手6月大豆合约。之后价格继续下跌至2500元/吨,他再以此价格卖出1手6月大豆合约。若后来价格上涨到了2545元/吨,该投机者将头寸全部平仓,则该笔投资的盈亏状况为( )。
A.亏损150元
B.盈利150元
C.亏损50元
D.盈利50元
亏损额=(2565-2545)×10×3+(2530-2545)×10×2+(2500-2545)×10=-150(元)。
第9题:
第10题: