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根据分散化投资的原理，一个投资组合中所包含的股票越多，风险越小。

题目

根据分散化投资的原理，一个投资组合中所包含的股票越多，风险越小。

参考答案和解析
正确答案：
  
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第1题：

当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。 ( )

A．正确

B．错误


正确答案：B
解析：包括全部股票的投资组合风险只有系统风险。

第2题：

当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。（ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第3题：

马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。

A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好

B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差

C．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系

D．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好


正确答案：A
解析：有价证券资产组合中各成分资产的相关系数越小，其分散化效果越好，资产组合风险越小，说明资产组合收益越大。反之，系数越大，其分散化效果越差。

第4题：

如果将若干种股票组成投资组合，下列表述正确的有（）。

  • A、不可能达到完全正相关，也不可能完全负相关
  • B、可以降低风险，但不能完全消除风险
  • C、投资组合包括的股票种类越多，系统风险越小
  • D、投资组合包括全部股票，则只承担市场风险，而不承担公司特有风险

正确答案:A,B,D

第5题：

对投资组合分散化正确的是（ ）

A.适当分散化可以减少或者消除系统性风险
B.分散化减少投资组合的期望收益，因为它减少了总体风险
C.当把越来越多的证券加入组合时，总体风险会以递减的速率下降
D.除非包含 30+以上的个股，分散化降低风险的好处不会充分体现

答案：C
解析：

第6题：

下列关于收益-风险的说法正确的有：（ ）

A．在经过充分分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系

B．在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同风险下的最大收益

C．在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同收益下的最小风险

D．理性投资者都会在充分分散化的投资组合前沿选择投资组合

E．经过充分分散化的投资组合前沿的任意两点的线性组合不一定位于前沿上


正确答案：ABCD

第7题：

下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，不正确的是（　）。

A.单纯改变相关系数，只影响投资组合的风险，而不影响投资组合的预期报酬率
B.当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零
C.资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差
D.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

答案：B
解析：
当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低公司的特有风险，股票的种类越多，承担公司的特有风险就越小，但投资组合不能分散市场风险。对于包括全部股票的投资组合，只要进行合适的投资组合，则全部股票的投资组合就只承担市场风险，而不承担公司的特有风险。所以选项B不正确。

第8题：

当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，组合中股票的种类越多，其风险分散化效应就逐渐增强，包括全部股票的投资组合风险为零。( )

A．正确

B．错误


正确答案：B
解析：投资组合不能分散系统性风险。

第9题：

下列有关分散化投资的表述，错误的是（ ）。

A.风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的，这意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零
B.分散化投资可以降低风险的一个直观逻辑是投资者有可能“失之东隅，收之桑榆”
C.当投资组合的资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于其系统性风险
D.风险分散化也可在不同资产类别之间起作用，因此在投资组合中融入不同类别的资产也能够降低投资组合的风险

答案：A
解析：
风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的，但这并不意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零。事实上，由于无法分散化的系统性风险的存在，随着资产数量的增加，投资组合的风险会逐渐将到某个稳定的水平，该水平取决于无法分散化的系统性风险。

第10题：

以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）

  • A、股票投资组合中的股票种类越多，风险越大
  • B、若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险
  • C、若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险
  • D、假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险

正确答案:C,D

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