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当股票投资期望收益率等于无风险收益率时，β系数应()。

题目
当股票投资期望收益率等于无风险收益率时，β系数应()。

A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.等于0
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相似问题和答案

第1题：

根据财务管理的理论，必要收益率等于期望收益率、无风险收益率和风险收益率之和。()

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×
必要收益率=无风险收益率+风险收益率。

第2题：

当资产的贝嗒系数6为1.5,市场组合的期望收益率为10%,无风险收益率为6%时,则该资产的必要收益率为( )。

A、16%

B、15%

C、11%

D、12%


正确答案：D

第3题：

下列关于资本资产定价模型E(Ri)＝Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有( )。

A．如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率

B．如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率

C．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关

D．证券市场线的斜率是无风险收益率


正确答案：ABC
解析：证券市场线的截距是无风险收益率，斜率是E(RM)－Rf，故D选项的说法错误。

第4题：

根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由B系数测定的风险溢价。（）


答案：对
解析：
资本资产定价模型对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：①无风险利率，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；②[E(rP)-rF]βP，是对承担风险的补偿，通常称为“风险溢债”。它与承担的风险βP的大小成正比。

第5题：

假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。

A:12%
B:14%
C:15%
D:16%

答案：A
解析：
根据詹森指标公式：αP=RP-[rf+βP(RM-rf)]，代入数据得：3%=18%-[6%+1.5*（RM-6%）]，解得：RM=12%。

第6题：

当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应( )。

A．大于1

B．等于1

C．小于1

D．等于0


正确答案：D
解析：根据资本资产定价模式R(a)=Rf+β(Rm-Rf)，因R(A)=Rf，所以风险系数β应等于0。

第7题：

当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。


正确答案：√

第8题：

当必要投资收益率等于无风险收益率时，贝他系数应（ ）。

A．大于1

B．等于1

C．小于1

D．等于O


正确答案：D
根据资本资产定价模型可知，当必要投资收益率等于无风险收益率时，贝他系数应等于0。或者说，当必要投资收益率等于无风险收益率时，意味着该证券为无风险证券，而无风险证券没有市场风险，所以，其贝他系数为0。

第9题：

当投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应( )。

A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.等于0

答案：D
解析：
当β系数为0时，投资期望收益率等于无风险投资收益率

第10题：

根据财务管理的理论，必要收益率等于期望收益率、无风险收益率和风险收益率之和。（　　）


答案：错
解析：
根据资本资产定价模型，必要收益率=无风险收益率+风险收益率。

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