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当股票投资期望收益率大于无风险投资收益率时，β系数应（）。

题目
单选题
当股票投资期望收益率大于无风险投资收益率时，β系数应（）。
A

大于1

B

大于0

C

小于1

D

等于0

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第1题：

当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应( )。

A．大于1

B．等于1

C．小于1

D．等于0


正确答案：D
解析：根据资本资产定价模式R(a)=Rf+β(Rm-Rf)，因R(A)=Rf，所以风险系数β应等于0。

第2题：

假定无风险收益率为8%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1.5，该投资的期望收益率为（ ）。

A．12%

B．24%

C．20%

D．18%


正确答案：C

第3题：

假定某项投资的β系数为1.5,无风险收益率为10%,市场平均收益率为20%,其期望收益率为()。

A、15%

B、30%

C、25%

D、20%


参考答案：C

第4题：

当股票投资必要收益率等于无风险收益率时，β系数(　　）。

A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.等于0

答案：D
解析：
根据资本资产定价模型R=Rf+β×（Rm-Rf），因为R=Rf，Rm-Rf≠0,所以β系数应该等于0。

第5题：

当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。


正确答案：√

第6题：

当资产的贝嗒系数6为1.5,市场组合的期望收益率为10%,无风险收益率为6%时,则该资产的必要收益率为( )。

A、16%

B、15%

C、11%

D、12%


正确答案：D

第7题：

若投资组合的β系数为1.1,该投资组合的特雷诺指标为2%,如果无风险收益率为4.8%,投资组合的期望收益率为7%,则无风险收益率为( )

A．4.5%

B．4.8%

C．5.0%

D．6.0%


参考答案：A

第8题：

当必要投资收益率等于无风险收益率时，贝他系数应（ ）。

A．大于1

B．等于1

C．小于1

D．等于O


正确答案：D
根据资本资产定价模型可知，当必要投资收益率等于无风险收益率时，贝他系数应等于0。或者说，当必要投资收益率等于无风险收益率时，意味着该证券为无风险证券，而无风险证券没有市场风险，所以，其贝他系数为0。

第9题：

当投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应( )。

A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.等于0

答案：D
解析：
当β系数为0时，投资期望收益率等于无风险投资收益率

第10题：

当股票投资期望收益率等于无风险收益率时，β系数应()。

A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.等于0

答案：D
解析：

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