大于1
等于1
小于1
等于0
第1题:
下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法,正确的有( )。
A.如果β=1,那么E(Ri)=E(RM),这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
B.如果β=0,那么E(Ri)=Rf,这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C.它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
D.证券市场线的斜率是无风险收益率
第2题:
当必要投资收益率等于无风险收益率时,贝他系数应( )。
A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.等于O
第3题:
在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是( )。
A.贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度
B.贝塔系数越高,则对应相同的市场变化,证券的期望收益率变化越大
C.贝塔系数为零的证券是无风险证券
D.期望收益率相同的两个证券,若两者的贝塔系数为一正一负,则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率
E.投资者承担个股的风险时,市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价
第4题:
第5题:
当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时,β系数应( )。
A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.等于0
第6题:
关于资本资产定价模型,下列理解正确的是( )。
A.贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度
B.贝塔系数越高,则对应相同的市场变化,证券的期望收益率变化越大
C.贝塔系数为零的证券是无风险证券
D.期望收益率相同的两个证券,若两者的贝塔系数为一正一负,则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率
E.投资者承担个股的风险时,市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬
第7题:
当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时,证券A和证券8的期望收益率分别为8%和l2%,贝塔系数分别为0.6和1.4。那么,在这个证券市场上,贝塔系数为l.8的证券的期望收益率等于0.14。( )
第8题:
某投资者打算购买A、B、C三只股票,该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据:(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6;(2)股票B的收益率期望值等于0. 12,贝塔系数等于1.2;(3)股票C的收益率期望值等于0.08,贝塔系数等于0.8,据此决定在股票A上的投资比例为o.2、在股票B上的投资比例为o.5,在股票C上的投资比例为0.3,那么( )。
A.在期望收益率-β系数平面上,该投资者的组合优于股票C
B.该投资者的组合β系数等于0.96
C.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
D.该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率
第9题:
关于资产的贝塔系数β,以下说法正确的是( )。
A.贝塔系数越大,则资产的实际收益率越大
B.贝塔系数越大,资产的系统风险越大
C.贝塔系数衡量资产的所有风险
D.贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率
E.任意资产组合的贝塔系数一定大于零
第10题: