投资组合A、B、C、D的贝塔系数分别为0.5、－0.2、0.8、1.1，若投资者预期股市将步入牛市，为获取更高收益率，则组合（）更具有优势。A．A B．D C．B D．C

题目

投资组合A、B、C、D的贝塔系数分别为0.5、－0.2、0.8、1.1，若投资者预期股市将步入牛市，为获取更高收益率，则组合（）更具有优势。

A．A
B．D
C．B
D．C

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相似问题和答案

第1题：

投资组合中4个证券的贝塔系数分别为：0.6、0.8、1.5、1.7，则该投资组合的贝塔系数： (0.6+0.8+1.5+1.7)÷4=1.15。( )

A．正确

B．错误

正确答案：B

第2题：

证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为( )。

A.2

B.1.8

C.1.6

D.1.5

答案：C
解析：贝塔系数的计算公式为：，根据题目中的相应数值代入公式可以得出贝塔系数=0.8×(06.÷0.3)=1.6。故本题选C选项。

第3题：

投资组合中4个证券的贝塔系数分别为：0.6、0.8、1.5、1.7，则该投资组合的贝塔系数：(0.6+0.8+1.5+1.7)÷4=1.15。（）

此题为判断题(对，错)。

正确答案：×

第4题：

某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。
根据上述资料，回答下列问题。

该投资组合的β系数为()。

A.0.15
B.0.8
C.1.0
D.1.1

答案：D

解析：

计算过程：1.5*50%+1.0*20%+0.5*30%=1.1
此案例分析题考核的是资本资产定价理论及其计算公式。学员要牢记：1.任何单一风险资产或是风险资产组合的收益率有两个部分组成：一是无风险资产的预期收益率，一般用国债利率代替；二是其自身的风险溢价，等于自身的贝塔系数乘以全市场组合的风险溢价。2.市场组合的贝塔系数是组合中各单一证券贝塔系数的加权。

第5题：

某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝塔系数分别为()。

A:5%;1.75
B:4%;1.25
C:4.25%;1.45
D:5.25%;1.55

答案：B

解析：

β=0.2*25%/4%=1.25，根据：R_f+1.25*（14%-R_f）=15%，求得：R_f=10%，市场风险价格=14%-10%=4%。

第6题：

若某投资组合的詹森指标为0.55%,期望收益率为7%,无风险收益率为4.8%,市场组合收益率为6.30%,则该投资组合的β系数大小为( )

A．1.0

B．1.1

C．1.2

D．1.3

参考答案：D

第7题：

假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于()。

A:0.2
B:0.4
C:0.6
D:0.8

答案：B

解析：

根据公式，可得：

。

第8题：

某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0．05、贝塔系数等于0．6；(2)股票B的收益率期望值等于0． 12，贝塔系数等于1．2；(3)股票C的收益率期望值等于0．08，贝塔系数等于0．8，据此决定在股票A上的投资比例为o．2、在股票B上的投资比例为o．5，在股票C上的投资比例为0．3，那么( )。

A．在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C

B．该投资者的组合β系数等于0．96

C．该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率

D．该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率

正确答案：BC
99. BC【解析】该投资者的组合的预期收益率=0.05×0.2+0.12×0.5+0.08×0.3=0. 094;该投资者的组合系数=0.6×0.2+1.2×0.5+0.8×0.3=0.96。

第9题：

共用题干
某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%根据以上资料，回答下列问题：

该投资组合的β系数为()。
A:0.15
B:0.8
C:1.0
D:1.1

答案：D

解析：

投资组合的系数是个别股票的β系数的加权平均数，1.5*50%+1.0*20%+0.5*30%=1.1。
根据题意，可以得到甲股票的均衡收益率=4%+(9%-4%)*1.5=11.5%。
根据题意，可以判断选项A、D正确。
投资组合不能分散掉所有的风险，系统性风险是不能被投资组合化解的。
证券的卖方以一定数量的证券进行质押借款，条件是一定时期内再购回证券，且购回价格高于卖出价格，两者的差额即为借款的利息。

第10题：

某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。
该投资组合的β系数为( )。

A、0.15
B、0.8
C、1.0
D、1.1

答案：D

解析：

投资组合A、B、C、D的贝塔系数分别为0.5、－0.2、0.8、1.1，若投资者预期股市将步入牛市，为获取更高收益率，则组合（）更具有优势。

题目

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