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(2015年)以下不属于被动投资跟踪误差产生原因的有（）。A.现金留存 B.各项费用 C.复制误差 D.计算错误

题目
(2015年)以下不属于被动投资跟踪误差产生原因的有（）。

A.现金留存
B.各项费用
C.复制误差
D.计算错误
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第1题：

抽样复制、现金留存、基金分红以及基金费用等都会导致跟踪误差。（ ）


正确答案：A
考点：了解ETF的投资风险及其分析方法。见教材第二章第七节，P47。

第2题：

关于被动投资与跟踪误差，以下表述错误的是（ ）。

A.被动投资执行的越差，跟踪误差越小
B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小
C.被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险
D.跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

答案：A
解析：
作为被动型投资者，其目标就是在成本允许的情况下，尽可能地减少跟踪误差。

第3题：

关于ETF的风险中，以下不会导致跟踪误差的是()

A.抽样复制

B.现金留存

C.基金分红

D.流动性


答案：D

解析：流动性不会导致跟踪误差。抽样复制、现金留存、基金分红以及基金费用等都会导致跟踪误差。

第4题：

关于跟踪误差，下列说法不正确的是( )。

A.跟踪误差小，反映股票组合的跟踪偏离度小，风险低
B.是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离度的重要指标
C.复制误差、现金存留、各项费用、分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生
D.一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核

答案：D
解析：
跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的。故选项D错误

第5题：

跟踪误差产生的原因，不包括（）。


A复制误差

B指数调整

C各项费用

D现金留存

答案：B
解析：

第6题：

指数构造中所包含的债券数量越多，则指数化债券投资组合中( )。

A.由交易费用产生的跟踪误差越大

B.由交易费用产生的跟踪误差越小

C.对交易费用产生的跟踪误差不产生任何影响

D.无法判断


参考答案：A
参考解析：指数化债券投资组合中所包含的债券数量越多，则由交易费用产生的跟踪误差越大。

第7题：

跟踪误差产生的原因是（ ）。

Ⅰ复制误差

Ⅱ现金留存

Ⅲ各项费用

Ⅳ分红因素


A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：A
解析：
跟踪误差产生的原因：1．复制误差；2．现金留存；3．各项费用；4．其他影响（分红因素和交易证券时的冲击成本也会对跟踪误差产生影响。）知识点：掌握主动投资和被动投资的概念、方法和区别；

第8题：

ETF的收益率与所跟踪指数的收益率之问往往会存在跟踪误差。产生跟踪误差的原因主要有（ ）。

A．现金留存

B．基金费用

C．基金分红

D．抽样复制


正确答案：ABCD
ETF的收益率与所跟踪指数的收益率之间往往会存在跟踪误差。抽样复制、现金留存、基金分红以及基金费用等都会导致跟踪误差。

第9题：

通常，股票型指数基金与所跟踪指数会存在一定的跟踪误差，下列属于跟踪误差托原因的是（ ）。
Ⅰ.指数成本股流动性不足，导致无法完全复制；
Ⅱ.由于有现金留存，导致投资组合不能全部投资于标的指数；
Ⅲ.运营基金、复制指数时存在成本费用
Ⅳ.基金进行证券交易时可能存在冲击成本

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅱ

答案：A
解析：
跟踪误差产生的原因有：（1)复制误差。指数基金无法完全复制标的指数配置结构会带来结构性偏离。当指数基金的某些成分股因流动性不足而难以以公允的价格买到时，指数基金将只能采用抽样复制法，增加交易活跃股票的权重，减少流动性差的股票权重。（2)现金留存。由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，导致实际的投资仓位不到100%,导致与计算的指数产生偏离。⑶各项费用。基金运行有管理费、托管费，交易证券产生佣金、印花税等，这些都是运营基金、复制基准指数的成本。费用越高，跟踪误差就会越大，因为基准指数是不存在管理费扣除的。⑷其他影响。分红因素和交易证券时的冲击成本也会对跟踪误差产生影响。

第10题：

关于跟踪误差，以下说法不正确的是（ ）。

A.一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核
B.是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标
C.跟踪误差小，反映股票组合的跟踪偏离度小，风险低
D.复制误差、现金留存、各项费用、分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生

答案：A
解析：
跟踪误差被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的.

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