第1题：
从几何上看，詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的偏离。（ ）
第2题：
某基金詹森a为2%，表示其表现（ ）。
A.不如市场的平均水平
B.优于市场的平均水平
C.等于市场的平均水平
D.不确定
第3题：
如果组合的詹森指数为正，则其位于资本市场线上方，绩效较好；如果詹森指数为负，则其位于资本市场线下方，绩效较差。
第4题：
M2测度与詹森指数对基金绩效表现的排序是一致的。（ ）
第5题：
詹森指数等于零，说明基金表现差强人意。 ( )
第6题：
某基金的贝塔值为1．2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森a为（ ）。
A.0．020
B.0．022
C.0．031
D.0．033
第7题：
詹森指数等于零，说明( )。
A.无法判断
B.基金表现与比较基准的表现相当
C.基金表现好于市场指数的表现
D.基准表现差于市场指数的表现
第8题：
詹森指数大于O，表明基金的业绩表现( )市场基准组合。
A．劣于
B．等于
C．优于
D．不确定
第9题：
当基金的詹森指数大于零时，说明基金经理通过主动管理战胜了市场。( )
正确答案:正确
解题思路：詹森指数以资本资产定价模型(CAPM模型)为基础，通过比较评价期基金的实际收益和由CAPM模型推算出的预期收益，来评价基金经理获取超额收益的能力。当詹森指数大于零时，说明基金经理成功地预测到市场变化或正确地选择股票，或同时具备这两种能力，简单来说就是基金经理通过主动管理战胜了市场;当詹森指数小于零时，表示基金落后于市场的表现;当詹森指数等于零时，说明基金的风险等同于市场平均风险，该基金的表现就与市场同步。
第10题：