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于可行投资组合集，下列说法错误的是（ ）。

题目
于可行投资组合集，下列说法错误的是（ ）。

A.如投资者要求投资风险不高于某给定水平，可行投资组合集的范围会缩小
B.加入无风险资产能够极大地扩展可行投资组合集
C.卖空限制将缩小可行投资组合集的范围
D.由两个风险资产组成的投资组合，其可行投资组合集是一个扇形
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相似问题和答案

第1题：

在风险资产的投资组合中加入无风险资产后，下列说法错误的是（ ）。

A.可行投资组合集是一片扇形区域

B.有效前沿为双曲线形状的可行投资组合集的上半支

C.最小方差法是求解最优投资组合的方法之一

D.由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零


正确答案：B
B项，不存在无风险资产时，可行投资组合集是由双曲线的一支所围成的一个区域，有效前沿为双曲线的上半支；加入无风险资产后，可行投资组合集是一片扇形区域，有效前沿为扇形区域的上边沿。

第2题：

下列有关投资回收期的描述，错误的是（　）。
A、投资回收期包括动态投资回收期和静态投资回收期
B、通常，静态投资回收期要短于动态投资回收期
C、考虑静态投资回收期可行时，该方案绝对可行
D、考虑动态投资回收期不可行时，该方案考虑静态投资回收期可能可行


答案：C
解析：
本题考查的是投资回收期。由于静态投资回收期不考虑资金时间价值，故动态投资回收期比静态投资回收期长，且在静态投资回收期指标下可行的方案，在考虑动态投资回收期后，未必可行。参见教材P48。

第3题：

在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是( )。

A.风险最小的可行投资组合风险为零

B.可行投资组合集的上下沿为双曲线

C.可行投资组合集是一片区域

D.可行投资组合集的上下沿为射线


正确答案：B

第4题：

(2015年)在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，其可行投资组合集将发生变化，下列说法中错误的是（）。

A.风险最小的可行投资组合风险为零
B.可行投资组合集的上下沿为射线
C.可行投资组合集是一片区域
D.可行投资组合集的上下沿为双曲线

答案：D
解析：
相比于仅有风险资产的可行投资组合集，加入无风险资产后的可行投资组合集的重要区别在于两个方面：①由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零；②在标准差一预期收益率平面中，可行投资组合集的上沿及下沿为射线，而不是双曲线。
材料题
根据以下材料，回答7-8题某投资者准备投资两家公司，一家是户外用品生产公司，一家是雨具生产公司。两家公司的业绩都易受到天气的影响。户外用品生产公司的业绩在天气晴朗的情况下较好，而雨具制造公司的业绩在天气阴雨的情况下较好。假设在未来一年天气平均较为晴朗的概率为50％，平均较为阴雨的概率为50％。两家公司在两种状况下的预期收益率如下表所示：根据以上材料，回答1～3题。

第5题：

资产1、资产2（E(r1)>E(r2)）这两个风险资产形成的可行投资组合集为一条曲线，若上述两个资产都无法卖空，则以下表述正确的是（ ）。

A.可行投资组合集的预期收益率低于资产2的预期收益率
B.可行投资组合集的预期收益率高于资产1的预期收益率
C.可行投资组合集的预期收益率与资产1、2的预期收益率无关
D.可行投资组合集的预期收益率介于资产1与资产2之间

答案：C
解析：
预期收益率比资产1更高的投资组合是卖空资产2而买入资产1，而预期收益率比资产2更低的投资组合是卖空资产1而买入资产2。若存在卖空限制，这些组合将是不可行的。

第6题：

证券组合可行投资组合集的有效前沿是指（ ）。

A.可行投资组合集的下边沿

B.可行投资组合集的上边沿

C.可行投资组合集的内部边沿

D.可行投资组合集的外部边沿


正确答案：B

第7题：

在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。

A.可行投资组合集右边界上的任意可行组合
B.可行投资组合集内部任意可行组合
C.在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合
D.可行投资组合集左边界上的任意可行组合

答案：C
解析：
有效投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合。

第8题：

由两种风险资产构建的组合的可行投资组合集表现为一条（ ）。

A.直线

B.折线

C.抛物线

D.平行线


正确答案：C

第9题：

下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（ ）。

A.投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化
B.可行投资组合集在方差-预期收益率平面图中表示为抛物线及右侧区域
C.除与两个风险资产相对应的两个点外，其他点都是由两种资产混合而成的投资组合
D.抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的

答案：B
解析：
两个风险资产的投资组合所对应的方差-预期收益率平面图的点表现为一条抛物线，抛物线以外的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的。故B错误；投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化；除与两个风险资产相对应的两个点外，其他点都是由两种资产混合而成的投资组合；抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的。考点均值——方差模型概述

第10题：

关于加入无风险资产的投资组合的可行投资集合有效前沿，下列说法正确的是（ ）

A.可行投资集是抛物线上方区域
B.有效前沿为扇形区域下边沿
C.可行投资集是抛物线下方区域
D.有效前沿为扇形区域的上边沿

答案：D
解析：
引入无风险资产，可行投资集合有效前沿为扇形区域的上边沿。

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