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（ ）是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。

题目
（ ）是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。

A.方差
B.标准差
C.贝塔系数
D.跟踪误差
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第1题：

在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（ ）是无风险收益率与基金组合连线的斜率。 A．特雷诺指数 B．夏普指数 C．詹森指数 D．道氏指数


正确答案：A
考点：熟悉风险调整绩效衡量的方法。见教材第十五章第四节，P362。

第2题：

理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。

A:夏普指数
B:詹森指数
C:特雷纳指数
D:晨星指数

答案：A
解析：

第3题：

理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。

A．夏普指数

B．詹森指数

C．特雷纳指数

D．晨星指数


正确答案：A

第4题：

（ ）是指基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。

A.方差
B.标准差
C.跟踪误差
D.贝塔系数

答案：C
解析：
跟踪误差是指基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况,故选C.

第5题：

计算基金詹森指数需已知的变量不包括（ ）。

A.市场指数收益率
B.无风险收益率
C.βp的最小二乘估计
D.基金的平均收益率

答案：D
解析：
不包括基金的平均收益率。

第6题：

关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（ ）。

A．特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好

B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好

C．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差

D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率


正确答案：B

第7题：

某客户投资的指数型基金，通过指数化投资和积极投资的有机结合，为求基金收益率超越证券市场指数增长率，谋求基金资产的长期增值，该指数基金是（ ）基金。

A.被动指数基金
B.优化指数型
C.ETF指数
D.LOF指数

答案：B
解析：

第8题：

下列关于指数基金的说法，不正确的是（ ）。

A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金

B.指数基金能达到分散风险的目的

C.跟踪误差可用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度

D.ETF不用承担所跟踪指数面临的系统性风险


正确答案：D
D项，ETF即上市交易型开放式指数基金，也称为交易所交易基金，是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的开放式基金。ETF一般采用被动式投资策跟踪某一标的市场指数，因此具有指数基金的特点。与其他指数基金一样，ETF会不可避免地承担所跟踪指数面临的系统性风险。

第9题：

基金为股票指数增强型基金,投资策略如下(1)将不低于80%的资产投资与标的指数成分股和备选成分股,(2)将不低于5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券:(3)对剩余的资产进行主动投资。据此，以下判断错误的是()

A.该类型基金的投资目标是获得超越标的指数的收益率
B.般股票型指数基金相比,该类型基金对基金经理的管理能力要求更高
C.与一般股票型指数基金相比,该类型基金的跟踪误差更大
D.该类型基金的风险和预期收益率低于混合型基金

答案：D
解析：
股票型基金的风险和预期收益率一般要高于混合型基金，故选项D错误。
@##

第10题：

关于特雷诺指数，下列表述不正确的是()。

A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
B:特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
C:特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
D:特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

答案：B
解析：
位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合；位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率，表现也就比市场组合要差。因此，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

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