从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。A:特雷诺指数B:夏普指数C:詹森指数D:道·琼斯指数

题目

从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

A:特雷诺指数
B:夏普指数
C:詹森指数
D:道·琼斯指数

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第1题：

从几何上看，詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的偏离。（）

正确答案：√
詹森认为将管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望收益率进行比较，二者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准。从几何上看。詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SM1直线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的偏离。

第2题：

关于特雷诺指数，下列表述不正确的是( )。

A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度

B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好

C．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险

D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

正确答案：B
37.B【解析】位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合；位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率，表现也就比市场组合要差。因此，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

第3题：

证券的预期收益率描述的是()。

A、证券收益率与指数收益率之间的关系

B、市场组合是风险证券的最优组合

C、证券的预期收益率是其系统性风险的函数

D、由市场组合和无风险资产组成的组合

参考答案：C

第4题：

从几何上看，收益率一标准差构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

A．特雷诺指数

B．詹森指数

C．夏普指数

D．道氏指数

正确答案：C
C
从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，夏普指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

第5题：

从几何上看，詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的（）之间的偏离。 A．平均收益率 B．组合收益率 C．期望收益率 D．市场收益率

正确答案：C

第6题：

从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，( )实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

A.特雷诺指数

B.夏普指数

C.詹森指数

D.道氏指数

正确答案：A
【解析】答案为A。从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

第7题：

在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）是无风险收益率与基金组合连线的斜率。 A．特雷诺指数 B．夏普指数 C．詹森指数 D．道氏指数

正确答案：A
考点：熟悉风险调整绩效衡量的方法。见教材第十五章第四节，P362。

第8题：

从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特雷诺指数实际上是无风险收益率与( )连线的斜率。

A.市场组合

B.风险收益率

C.组合收益率

D.基金组合

正确答案：D

第9题：

特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。可以根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越差。（）

A．正确

B．错误

正确答案：×
B
特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

第10题：

关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（）。

A．特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好

B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好

C．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差

D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

正确答案：B

从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

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