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商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括（ ）。

题目
商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括（ ）。

A.参数法
B.历史模拟法
C.情景分析法
D.蒙特卡洛模拟法
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第1题：

针对操作风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项正确的是（ ）。

A．RiskMEtriCs

B．高级计量法

C．KMV

D．VaR


正确答案：D

第2题：

计量市场风险时，计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充，因为()。

A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B.VaR方法只在99％的置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

答案：C
解析：
市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。

第3题：

针对市场风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项正确的是（ ）。

A．RiskMEtriCs

B．CrEDMEtriCs

C．KMV

D．VaR


正确答案：D

第4题：

对于某金融机构而言，其计算VaR值有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么（）。
A. 1天的VaR值与10天的VaR值相等
B. 1天的VaR值与10天的VaR值之间的关系不确定
C. 1天的VaR值比10天的VaR值要小
D. 1天的VaR值比10天的VaR值要大


答案：B
解析：
答案为B。 VaR是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，VaR描述了在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值。通常情况下，银行等金融机构倾向于按日计算VaR;对于一般投资者而言，可按周或月计算VaR。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天。置信度水平通常选择95%~99%之间，而99%的置信度意味着预期100天里只有1天所发生的损失会超过相应的VaR值。因此，1天的VaR值与10天的VaR值之间无必然联系。

第5题：

目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。

A、方差—协方差法
B、历史模拟法
C、情景分析法
D、蒙特卡洛模拟法

答案：C
解析：
目前普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。

第6题：

针对信用风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项不正确的是( )。

A．RiskMetrics

B．credMetrics

C．KMV

D．VaR


正确答案：D

第7题：

计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。

A、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B、VaR方法只有在99％的转置信区间内有效
C、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

答案：C
解析：
市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。

第8题：

下列对RAROC评价法表述正确的是()。

A、是国际上商业银行最为普遍采用的绩效评价方法

B、其理论基础是股东必须获取一定收益以补偿投资风险

C、是收益与VAR值的比值

D、运用中考虑的成本费用少


参考答案：C

第9题：

计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。

A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B.VaR方法只有在99％的转置信区间内有效
C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

答案：C
解析：
市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。

第10题：

对于某金融机构而言，其计算vaR有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么()。

A:1天的VaR值与10天的vaR间的关系不确定
B:1天的VaR值比10天的vaR更大
C:1天的VaR值与10天的VaR值相等
D:1天的VaR值比10天的VaR值要小

答案：A
解析：
vaR是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，VaR描述了在某特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值，其大小取决于两个重要的参数：持有期和置信度。通常情况下，银行等金融机构倾向于按日计算VaR,但对于一般投资者而言，可按周或月计算VaR。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本vaR有期为10天。因此，1天的VaR值与10天的VaR值之间无必然联系。

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