违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

对于某金融机构而言，其计算VaR值两个置信水平可以选择，分别是95%和99%，那么从实践看，在其他测算条件均相同的背景下

题目
单选题
对于某金融机构而言，其计算VaR值两个置信水平可以选择，分别是95%和99%，那么从实践看，在其他测算条件均相同的背景下，（　　）。[2017年2月真题]
A

95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定

B

95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大

C

95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等

D

95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小

如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。 A．90%～99% B．90%.95% C．95%～99% D．95%～99.9%


正确答案：C
考点：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P400。

第2题：

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR有期为10天。置信水平通常选择（ ）。

A．90%～99%

B．90%～95%

C．95%～99%

D．95%～99.9%


正确答案：C

第3题：

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，蠹置信水平通常选择（ ）。

A．90%～99%

B．90%～95%

C．95%～99%

D．95%～99．9%


正确答案：C

第4题：

对于某金融机构而言，其计算vaR有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么()。

A:1天的VaR值与10天的vaR间的关系不确定
B:1天的VaR值比10天的vaR更大
C:1天的VaR值与10天的VaR值相等
D:1天的VaR值比10天的VaR值要小

答案：A
解析：
vaR是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，VaR描述了在某特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值，其大小取决于两个重要的参数：持有期和置信度。通常情况下，银行等金融机构倾向于按日计算VaR,但对于一般投资者而言，可按周或月计算VaR。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本vaR有期为10天。因此，1天的VaR值与10天的VaR值之间无必然联系。

第5题：

假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1．96)。

A．3．92

B．1．96

C．-3．92

D．-1．96


正确答案：B
在正态分布情况下，均值VaR和零值VaR可以表示为：VaR=初始投资额×置信水平下的临界值×标准差×时间的方差=100×1．96×1%×1=1．96。故选B。

第6题：

在置信水平95%的条件下，某银行的某日VaR为1亿元，这意味着该银行资产组合的市场价格为9500万元。 ( )

A．正确

B．错误


正确答案：B

第7题：

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为l0天，置信水平通常为（ ）。

A．95%～99.9%

B．95%～99%

C．90%～95%

D．90%～99%


正确答案：B

第8题：

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。

A．90%～99.9%

B．92%～95%

C．95%～99%

D．97%～99.9%


正确答案：C
【解析】NII,示清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择95%～99%。

第9题：

对于某金融机构而言，其计算VaR值有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么（）。
A. 1天的VaR值与10天的VaR值相等
B. 1天的VaR值与10天的VaR值之间的关系不确定
C. 1天的VaR值比10天的VaR值要小
D. 1天的VaR值比10天的VaR值要大


答案：B
解析：
答案为B。 VaR是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，VaR描述了在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值。通常情况下，银行等金融机构倾向于按日计算VaR;对于一般投资者而言，可按周或月计算VaR。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天。置信度水平通常选择95%~99%之间，而99%的置信度意味着预期100天里只有1天所发生的损失会超过相应的VaR值。因此，1天的VaR值与10天的VaR值之间无必然联系。

第10题：

95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR.（ ）


答案：错
解析：
随机变量的分布函数是单调不减函数根据Prob(ΔⅡ≤-VaR)=1-α%。95%置信水平所对应VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR.目通常情况下会列小于后者.

更多相关问题
相关内容