Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅱ
Ⅱ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第1题：
下列说法正确的有( )。
A．VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露
B．VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积
C．VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险
D．VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险
第2题：
下列关于VaR的说法，正确的有( )。
A．置信水平越高，VaR越高
B．置信水平越高，VaR越低
C．持有期越长，VaR越高
D．持有期越长，VaR越低
E．VaR与置信水平无关，与持有期有关
第3题：
下列关于VAR的说法，不正确的是( )。
A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险
B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失
C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险
D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
第4题：
设VAR1和UVAR2是用DW定义的变量，下列指令中正确的是( )。
A．MOV VAR1，20H
B．MOV AL，VAR1
C．MOV VAR1，VAR2
D．MOV 2000H，VAR2
第5题：
A.var temp
B.var tmp1
C.var return
D.var return_value
第6题：
当我们构造线性模型时,我们注意变量间的相关性.在相关矩阵中搜索相关系数时,如果我们发现3对变量的相关系数是(Var1和Var2,Var2和Var3,Var3和Var1)是-0.98,0.45,1.23.我们可以得出什么结论:1.Var1和Var2是非常相关的2.因为Var1和Var2是非常相关的,我们可以去除其中一个3.Var3和Var1的1.23相关系数是不可能的()
A.1and3
B.1and2
C.1,2and3
D.1
第7题：
关于风险测量的VaR指标，下列说法正确的是( )。
A．VaR的含义指在市场正常波动下．某一金融资产或证券组合的最大可能损失
B．VaR指标包括VaB和VaW
C．VaB代表一定概率下产品所能达到的最低期望收益率
D．VaW代表一定概率下产品所能达到的最高期望收益率
E．更确切的说，VaR指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失
第8题：
下列关于VAR的说法，正确的有( )。
A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失
B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失
C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失
D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
E．VAR只用做市场风险计量与监控
第9题：
TEST VER，55H JZZERO ZERO：...上述程序段中，当变量VAR的内容为何值时，执行JZZERO条件转移指令后，可满足条件转至ZERO处( )。
A．(VAR)=0
B．(VAR)=55H
C．VAR中第0，2，4，6位为0
D．VAR中第1，3，5，7位为0
第10题：
A.Var1和Var2是非常相关的
B.因为Var和Var2是非常相关的,我们可以去除其中一个
C.Var3和Var1的1.23相关系数是不可能的