VAR方法指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间内的最大期望损失。（）

题目

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第1题：

风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或造成的()损失。

A.最大

B.潜在最大

C.最小

D.潜在最小

参考答案：B

第2题：

关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。

A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C.△p为金融资产在持有期△t内的损失
D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

答案：B

解析：

B项，在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和置信水平x％(而非预测损失水平△p)，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。

第3题：

在风险度量中，关于VAR，内容不正确的是( )。

A．VAR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平a下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B．在VAR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VAR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C．△p为金融资产在持有期△t内的损失

D．该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

正确答案：B

第4题：

（）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失，是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

A.β系数
B.标准差
C.风险价值
D.跟踪误差

答案：C

解析：

风险价值（VaR），又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。

第5题：

关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（　　）。

A、VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B、在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C、△p为金融资产在持有期△t内的损失
D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

答案：B

解析：

B项，在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和置信水平x％(而非预测损失水平△p)，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。

第6题：

给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相应的VaR数值，这是( )的计算方法。

A．统计VaR方法

B．参数VaR方法

C．概率VaR方法

D．数值VaR方法

正确答案：D

第7题：

关于风险敞口的度量指标在险价值的说法不正确的是（）。

A、评价衍生金融工具或者其他证券组合的价值时度量风险的一种标准分析方法
B、决定因素是时间区间以及投资者主观认定的正常市场条件的标准
C、正常市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间区间内可能发生的最大期望损失
D、置信水平为0是典型的决定非正常市场条件的特定极限

答案：D

解析：

D
当使用描述利润与损失的分布图来表示在险价值的时候，置信水平为5％或1％就是典型的决定非正常市场条件的特定极限。

第8题：

风险价值指在()和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或造成的潜在最大损失。

A.某目标时段下

B.一定的持有期

C.市场条件下

D.利率市场化条件下

参考答案：B

第9题：

VaR,是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。（ )

答案：对

解析：

VaR (Value at Risk),即“在险价值”，其含义指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的，是指在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。

第10题：

(2017年)风险价值VaR是指（）。

A.在一定持有期内的资产价值
B.在给定的时间区间内和给定的置信水平下，某资产可能存在的潜在损失
C.在一定持有期内的资产的损失程度
D.在一定持有期内的资产增值

答案：B

解析：

风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。

VAR方法指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定

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