波动率
方差
VaR
期望
第1题：
第2题：
第3题：
A.某目标时段下
B.一定的持有期
C.市场条件下
D.利率市场化条件下
第4题：
某企业在进行风险度量时，采用的方法为：在正常的市场条件下，在给定的时间段中和给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。则该企业采用的方法是（）。
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
A.最大
B.潜在最大
C.最小
D.潜在最小
第9题：
第10题：
关于预期损失，下列表述正确的是（）
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。（）
单选题关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。A 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失B 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度C 风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
单选题下列各项关于VaR以及条件VaR的说法中，正确的有（ ）。Ⅰ．包含时间和置信度两个要素Ⅱ．VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失Ⅲ．两个组合的VaR值相同，尾部风险也一样大Ⅳ．条件VaR与VaR值的差值越大，说明风险在相同的VaR水平上更低A Ⅱ、ⅢB Ⅰ、ⅡC Ⅱ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
判断题风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。（）A 对B 错
VAR方法指在正常的市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间内的最大期望损失。（）
单选题风险价值指在（）和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A 某目标时段下B 一定的持有期C 市场条件下D 利率市场化条件下
单选题关于预期损失，以下表述正确的是（ ）。[2017年11月真题]A 预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值B 预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最大损失C 预期损失只是一个分位值，不能衡量最左侧灰色区域的风险情况D 预期损失是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合所面临的潜在最小损失
判断题风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A 对B 错
单选题( )是指在一定的持有其给定的置信水平下，利率和汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金寸头和资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。A 风险价值B 风险敞口C 信用风险D 利率风险
