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下列关于VaR的说法中，正确的是（）。

题目
单选题
下列关于VaR的说法中，正确的是（）。
A

均值VaR是以均值作为基准来测度风险

B

均值VaR度量的是资产价值的平均损失

C

零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险

D

零值VaR度量的是资产价值的相对损失

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
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第1题：

下列关于VaR的说法，正确的有( )。

A．置信水平越高，VaR越高

B．置信水平越高，VaR越低

C．持有期越长，VaR越高

D．持有期越长，VaR越低

E．VaR与置信水平无关，与持有期有关


正确答案：AC

第2题：

设VAR1和UVAR2是用DW定义的变量，下列指令中正确的是( )。

A．MOV VAR1，20H

B．MOV AL，VAR1

C．MOV VAR1，VAR2

D．MOV 2000H，VAR2


正确答案：A
解析：MOV　指令中源操作数和目的操作数类型要相匹配，所以B项错误。MOV　指令不能在两个内存单元间传送数据，所以C错误。另外，MOV　指令的目的操作数不能为立即数，所以D错误。

第3题：

下列关于VAR的说法，不正确的是( )。

A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险

B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失

C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险

D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失


正确答案：B
解析：均值VAR法度量的是资产价值的相对损失。

第4题：

下列关于VaR的说法中，错误的有( )。

A.VaR是对现在损失风险的总结
B.VaR可以预测尾部极端损失情况
C.VaR是指产生的最大损失
D.VaR并不意味着可能发生的最大损失
E.VaR不是即将发生的真实损失

答案：A,B,C
解析：
风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。风险价值并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。它是对未来损失风险的事前预测，无法预测尾部极端损失情况。

第5题：

在JavaScript中,把字符串“123”转换为整型值123的正确方法是( )。

A.var str="123";

var num=(int)str;

B.var str="123";

var num=str.parseInt(str);

C.var str="123";

var num=parseInt(str);

D.var str="123";

var num=Integer.parseInt(str);


正确答案：C

第6题：

在JavaScript中,以下对变量不正确的命名是?()

A.var temp

B.var tmp1

C.var return

D.var return_value


参考答案：C

第7题：

下列关于PHP写法不正确的是()。

A.$var_

B.$2abc

C.$name3

D.$_test


参考答案：B

第8题：

下列关于VAR的说法，正确的有( )。

A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失

B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失

C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失

D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

E．VAR只用做市场风险计量与监控


正确答案：AD
解析：该题为记忆题目。

第9题：

下列关于风险的说法中，正确的是（ ）。


参考答案：B
风险是总体上的必然性与个体上的偶然性的统在总体上，风险的发生往往呈现出明显的规律性，具有一定的必然性；就个体风险而言，其发生则是偶然的，是一种随机现象，具有不确定性；风险的这种总体上的必然性与个体上的偶然性的统一，构成了风险的不确定性。

第10题：

以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

答案：B
解析：
风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

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