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中债VAR产品提供（）置信水平参数。A、90%B、95%C、98%D、99%

题目

中债VAR产品提供（）置信水平参数。

  • A、90%
  • B、95%
  • C、98%
  • D、99%
参考答案和解析
正确答案:B,D
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第1题：

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信 水平通常选择（ ）。 A．90%～99% B．90%～95% C．95%～99% D．95%～99.9%


正确答案：C
考点：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P400。

第2题：

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。

A．90%～99%

B．90%～95%

C．95%～99%

D．95%～99.9%


正确答案：C

第3题：

门诊挂号准确率应达到( )。

A、90%

B、95%

C、98%

D、99%

E、100%


正确答案：D

第4题：

95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（）


答案：对
解析：
根据前面VaR的定义方程，95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者。

第5题：

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择 ( )之间。
A. 90%?99% B. 90%?95%
C. 95%?99% D. 95%?99.9%


答案：C
解析：
答案为C。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10 天，置信水平通常选择95% ~ 99%之间。95%的置信度意味着预期100天里只有5天所发生的损失会超过相应的VaR值，而99%的置信度意味着预期100天里只有1天所发生的损 失会超过相应的VaR值。

第6题：

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR有期为10天。置信水平通常选择（ ）。

A．90%～99%

B．90%～95%

C．95%～99%

D．95%～99.9%


正确答案：C

第7题：

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为l0天，置信水平通常为（ ）。

A．95%～99.9%

B．95%～99%

C．90%～95%

D．90%～99%


正确答案：B

第8题：

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。

A．90%～99.9%

B．92%～95%

C．95%～99%

D．97%～99.9%


正确答案：C
【解析】NII,示清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择95%～99%。

第9题：

95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR.（ ）


答案：错
解析：
随机变量的分布函数是单调不减函数根据Prob(ΔⅡ≤-VaR)=1-α%。95%置信水平所对应VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR.目通常情况下会列小于后者.

第10题：

95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（　　）


答案：错
解析：
随机变量的分布函数是单调不减函数，根据Prob(△II≤-VaR)=1-a%，95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者。

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