可以被预期在未来的100天中有1天至多损失＄600万
可以被预期在未来的100天中有95天至少损失＄600万
可以被预期在未来的100天中有1天至少损失＄600万
可以被预期在未来的100天中有2天至多损失＄600万
第1题：
第2题：
第3题：
下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中，正确的有（ ）。
A.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元
B.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元
C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差－协方差法、蒙特卡罗模拟法
D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失
【正确答案】：ACD
【答案解析】：如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元；有99天价值会减少，但不会超过500万美元，所以选项B的说法不正确。（参见教材259～260页）
【该题针对“汇率风险计算方法之VaR计算法”知识点进行考核】
第4题：
若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在相同的衡量期间，99%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该：（）5000万人民币。
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
下列关于VaR的说法，正确的有( )。
A．置信水平越高，VaR越高
B．置信水平越高，VaR越低
C．持有期越长，VaR越高
D．持有期越长，VaR越低
E．VaR与置信水平无关，与持有期有关
第9题：
第10题：
市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。