第1题：
马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用，最理想的是( )。
A．两种资产收益率的相关系数为1
B．两种资产收益率的相关系数小于1
C．两种资产收益率的相关系数为-1
D．两种资产收益率的相关系数为0
E．两种资产收益率的相关系数大于1
第2题：
马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。( )
第3题：
马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )
A．正确
B．错误
第4题：
马柯维茨的投资组合理论认为，两种资产收益率的相关系数等于1时，分散投资于两种资产具有降低风险的作用。（ ）
马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1(即不完全正相关)，分散投资于这两种资产就具有降低风险的作用。
第5题：
马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 （ ）
第6题：
马柯维茨的资产组合管理理论认为，只骂两种资产收益率的相关系数不等于l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )
A、对 B、错
【答案与解析】正确答案：A
投资组合就是强调资产经过组合后可以分散风险，而相关系数等于1的两种资产事实上是同一类资产，也就不存在组合的意义。
第7题：
马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于l，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 （ ）
此题为判断题(对，错)。
第8题：
相关系数为-0.6的两种资产组成的投资组合比相关系数为-0.3的两种资产组成的投资组合分散投资风险的效果更大。( )
A．正确
B．错误
第9题：
根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。 ( )
A．正确
B．错误
第10题：
马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（ ）