下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。
第1题：
两种资产收益率的相关系数越大，两种资产组成投资组合的期望收益率越大。( )
A．正确
B．错误
第2题：
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。
A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0
B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险
C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
第3题：
下列说法不正确的是( )。
A．相关系数为1时，两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数
B．相关系数为1时，两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的加权平均数
C．相关系数为1时，两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的算术平均数
D．相关系数为-1时，两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数
第4题：
已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，B股票的预期收益率为15%，收益率的方差为6%，A、B两种股票的投资股数比例为3：2，投资时每股价格比例为4：3，不考虑交易费用。两种股票收益率之间的相关系数为0.8。
要求：
(1)假设无风险收益率为4%，A股票风险价值系数为0.2，计算A股票的风险收益率与必要收益率；
(2)计算两种股票的资产组合的预期收益率；
(3)计算两种股票的资产组合收益率的方差。
+1/3×1/3×6%＝0.218%+0.610%+0.667%＝1.50%第5题：
马柯维茨的投资组合理论认为，两种资产收益率的相关系数等于1时，分散投资于两种资产具有降低风险的作用。（ ）
马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1(即不完全正相关)，分散投资于这两种资产就具有降低风险的作用。
第6题：
马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用，最理想的是( )。
A．两种资产收益率的相关系数为1
B．两种资产收益率的相关系数小于1
C．两种资产收益率的相关系数为-1
D．两种资产收益率的相关系数为0
E．两种资产收益率的相关系数大于1
第7题：
两种资产收益率的协方差为负数，表示两种资产收益率呈反方向变动；协方差为正数，表示两种资产的收益率呈同方向变动。相关系数和协方差符号相同，相关系数越大表示两种资产的收益率关系越密切，因而该两种资产形成的投资组合抵消的风险就越多。 ( )
A．正确
B．错误
第8题：
按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项资产，下列叙述错误的有 ( )。
A．投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数
B．当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险
C．当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的
D．当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
第9题：
由于资产收益率之间的相关系数影响资产组合的风险，所以，资产收益率之间的相关系数影响资产组合的预期收益率。（ ）
第10题：
下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（ ）。
A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险
B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好
C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险
D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险