在客户信用评级模型中,(  )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

题目
在客户信用评级模型中,(  )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A、Credit Metrics模型
B、Credit Portfolio View模型
C、Credit Monitor模型
D、Credit Risk+模型
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第1题:

在法人客户评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A.Altman的Z计分模型

B.Risk Calc模型

C.Credit Monitor模型

D.死亡率模型


正确答案:C
解析:考查各种模型的定义。

第2题:

以下关于法人客户信用评级模型,说法正确的是( )。

A.在A1tman的Z计分模型中,2值越高,违约率越高

B.在A1tman的Z计分模型中,Ahman认为若z值掬1.5,则企业存在很大的破产风险,应被归入高违约风险

C.RiskCa1C模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型

D.CreditMonitor模型是一种使用于上市公司的违约概率模型,其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率

E.A1tman与Ha1deman、Narayanan共同提出的ZETA模型,因为其应用范围广泛,因此对违约概率的计算更加不准确


正确答案:BCD

第3题:

在法人客户评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A.Altman的Z计分模

B.RiskCalc模型

C.CreditMonitor模型

D.死亡率模型


正确答案:C

第4题:

客户信用评级的发展过程是( )。

A.违约概率模型→专家判断法→信用评分法

B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型

C.专家判断法→信用评分法→违约概率模型

D.专家判断法→违约概率模型→信用评分法


正确答案:C
解析:商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。

第5题:

在违约概率模型中,通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。

A.KPMG风险中性定价模型

B.RiskCalc模型

C.CreditMoilitor模型

D.死亡率模型


正确答案:C
解析:在违约概率模型中,CreditMonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

第6题:

在法人客户评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A AltmanZ 计分模型

B RiskCalc 模型

C Credit Monitor 模型

D 死亡率模型


正确答案:C

第7题:

在法人客户评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A.AltmanZ计分模型

B.RiskCalc模型

C.Credit Monitor模型

D.死亡率模型


正确答案:C

第8题:

在法人客户评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A.Altman的Z计分模型 B.RiskCalC模型 C.CreditMonitor模型 D.死亡率模型


正确答案:C
Credit Monitor模型是基于Merton模型的基本思想为基础的一套量化信用风险的概念性技术。Credit Monitor模型的主题思想是在于从企业的角度来看待企业的资产问题时,所有者的损益状态与买入一份看涨期权有着极为相似,具有同构性,所以KMV利用期权定价理论来计算公司发生违约概率的大小。

第9题:

以下关于法人客户信用评级模型,说法正确的是( )。

A.在Altman的Z计分模型中,Z值越高,违约率越高

B.在Altman的Z计分模型中,Altman认为若Z值为1.5,则企业存在很大的破产风险,应被归入高违约风险等级

C.RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型

D.Credit Monitor模型是——种使用于上市公司的违约概率模型,其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率

E.Altman与Haldeman、Narayanan共同提出的ZETA模型,因为其应用范围广泛,因此对违约概率的计算更加不准确


正确答案:BCD

第10题:

在违约概率模型中,通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。

A.KPMG风险中性定价模型

B.RiskCa1c模型

C.CreditMonitor模型

D.死亡率模型


正确答案:C
在违约概率模型中,CreditMonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

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