违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。

题目
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。

A.期望法
B.方差-协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

下列各项技术分析方法中，由波特提出的方法是( )。

A．VaR计算法

B．Z分模型

C．波士顿矩阵

D．一般价值链分析


正确答案：D
解析：在由波特提出的方法和理论中，教材涉及的有五力模型分析和一般价值链分析。

第2题：

关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（　　）。
Ⅰ如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高
Ⅱ如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要
Ⅲ如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
Ⅳ如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：A
解析：
Ⅳ项，如果模型使用者是监管者，时间间隔取决于监管的成本和收益，应选取监管成本等于监管收益的临界点。

第3题：

甲公司是一家大型金融企业，该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中，不属于计算VaR值的模型包括（ ）。

A.情景模拟法

B.敏感性分析

C.方差-协方差法

D.蒙特卡罗模拟法


正确答案：AB

【正确答案】：AB
【答案解析】：计算VaR的模型有很多。其中使用最广泛的是：(1)历史模拟法；(2)方差-协方差法；(3)蒙特卡罗模拟法。（参见教材260页）
【该题针对“汇率风险计算方法之VaR计算法”知识点进行考核】

第4题：

商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（　　）。

A. 4
B. 3
C. 2
D. 5

答案：B
解析：
考虑到市场风险内部模型本身存在的一些缺陷，巴塞尔委员会要求在计算市场风险监管资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失。乘数因子一般由各国监管当局根据其对银行风险管理体系质量的评估自行确定，巴塞尔委员会规定该值不得低于3。

第5题：

计算VaR值的参数选择应注意的有()。

A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
B.一来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

答案：A,D
解析：
VaR的计算涉及置信水平和持有期，所以A项正确；一来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加，所以B项错误；如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取高，所以C项错误；如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该短，所以D项正确，E项错误。

第6题：

针对信用风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项不正确的是( )。

A．RiskMetrics

B．credMetrics

C．KMV

D．VaR


正确答案：D

第7题：

以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。

A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

答案：B
解析：
风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

第8题：

针对市场风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项正确的是（ ）。

A．RiskMEtriCs

B．CrEDMEtriCs

C．KMV

D．VaR


正确答案：D

第9题：

下列关于VaR的说法中，错误的是()。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

答案：B
解析：
均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

第10题：

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（　　）。

A.期望法
B.方差一协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法

答案：A
解析：
风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。

更多相关问题
相关内容