计算VaR的值的参数选择应注意的事项有( )。
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
关于VaR的说法错误的是()。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
某投资经理持仓有一个投资组合Z,现投资经理试图采用历史法计算出该投资组合的5%VaR值,通过对过去100交易日每日损益进行排序,该投资经理得到数据有: 第93,-100;第94,-101;第95,-102;第96,-103,因此投资经理可以认为()A、VaR值应为-101.5B、VaR值应为101.5C、VaR值应为103D、VaR值应为-102.5
单选题()虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。A 参数法B 历史模拟法C 蒙特卡洛模拟法D 算术平均法
下列关于VaR的说法,正确的有()。A、VaR值随置信水平的增大而增加B、VaR值随持有期的增大而增加C、置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D、置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值:方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
()虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。A、参数法B、历史模拟法C、蒙特卡洛模拟法D、算术平均法
计算VaR的值的参数选择应注意的是( )。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期 B.一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低 D.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性 E.如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
单选题( )被认为最精确贴近的计算VaR值方法。A 参数法B 蒙特卡洛模拟法C 历史模拟法D 最小二乘法
蒸汽参数异常时的注意事项有哪些?
单选题对于某金融机构而言,其计算VaR值两个置信水平可以选择,分别是95%和99%,那么从实践看,在其他测算条件均相同的背景下,( )。[2017年2月真题]A 95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定B 95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大C 95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等D 95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小
多选题计算VaR的值的参数选择应注意的是()。AVaR的计算涉及置信水平和持有期B一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低D如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性E如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长