VaR的计算涉及置信水平和持有期
一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低
如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
单选题( )被认为是最精准贴近的计算VAR值方法。A 参数法B 蒙特卡洛模拟法C 历史模拟法D 最小二乘法
单选题()虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。A 参数法B 历史模拟法C 蒙特卡洛模拟法D 算术平均法
多选题计算VaR的值的参数选择应注意的事项有( )。AVaR的计算涉及置信水平和持有期B一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低D如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性E如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
单选题( )被认为最精确贴近的计算VaR值方法。A 参数法B 蒙特卡洛模拟法C 历史模拟法D 最小二乘法
单选题对于某金融机构而言,其计算VaR值两个置信水平可以选择,分别是95%和99%,那么从实践看,在其他测算条件均相同的背景下,( )。[2017年2月真题]A 95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定B 95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大C 95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等D 95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小
填空题在计算风险价值(VaR)前,需事先确定的两个模型参数是()和()。
下列说明何者是错的:()。A、VaR模型的估计应该逐日进行B、VaR模型采用99%的置信水平C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
对于欧式看涨期权多头,Delta近似方法计算出的VaR比Delta-Gamma近似方法计算出的VaR值要大。
计算VaR的值的参数选择应注意的事项有( )。A、VaR的计算涉及置信水平和持有期B、一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低D、如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性E、如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
在计算风险价值(VaR)前,需事先确定的两个模型参数是()和()。