久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析,是衡量利率变动对银行(?)影响的一种方法。

题目
久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析,是衡量利率变动对银行(?)影响的一种方法。

A.当期收益
B.风险水平
C.资本充足率
D.整体经济价值?
参考答案和解析
答案:D
解析:
久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析,是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响的一种方法。?
考点?
市场风险计量方法?
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第1题:

久期分析也称为(),是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A持续期分析

B期限弹性分析

C敏感性分析

D缺口分析

E情景分析


参考答案:AB

第2题:

关于久期分析,下列说法正确的有( )。
I久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析
Ⅱ主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
Ⅲ未考虑当利率水平变化时,各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险
Ⅳ是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法

A.I、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅳ

答案:A
解析:
Ⅲ、Ⅳ两项属于缺口分析的局限性。

第3题:

是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外汇敞口分析

D.风险价值方法


正确答案:B
解析:此题是常考题型,考生要注意。

第4题:

下列关于久期分析的说法中,错误的是( )。

A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析
C.是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法
D.一般而言,金融工具的到期日时间越长,则久期的绝对值越高

答案:A
解析:
久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析,是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法之一,主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。此外,缺口分析也可以用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

第5题:

久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析,是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。( )


答案:错
解析:
久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析,是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

第6题:

关于久期分析,下列说法正确的有(  )。
Ⅰ久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析
Ⅱ主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
Ⅲ未考虑当利率水平变化时,各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险
Ⅳ是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法

A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案:A
解析:

第7题:

(  )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A.敏感性分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值方法

答案:B
解析:
久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析,是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法,主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。A项,敏感性分析是在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响;C项,外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法;D项,风险价值方法是衡量市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。

第8题:

下列选项关于久期分析和缺口分析,说法正确的是( )。

A.久期分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

B.缺口分析也称为持续期分期或期限弹性分析,属于利率敏感性分析,它是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

C.缺口分析中,在一个时间段之内,负债大于资产时,产生负缺口。此时,市场利率上升,资产价值和负债价值就会下降,利率上升带来的利息净收入下降

D.一般而言,金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则久期的绝对值越高,表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响

E.久期分析相对于缺口分析来说更为先进一些,缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响,也就是短期收益。而久期分析,是考虑利率波动对银行经济价值的影响。这是考虑到了所有头寸的未来现金流量的现值的潜在影响,能够进行长期的估算和评估。


正确答案:CDE
解析:AB选项属于概念互换。

第9题:

衡量利率变动对银行当期收益影响的分析方法是( )。

A.风险价值分析
B.缺口分析
C.久期分析
D.情景分析

答案:B
解析:
缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。具体而言,就是将银行不同时间段内的利率敏感性资产减去利率敏感性负债,再加上表外业务头寸,得到重新定价“缺口”。以该缺口乘以假定的利率变动,即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。

第10题:

()又称为持续期分析或期限弹性分析,是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法。

A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值方法

答案:B
解析:
久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析,是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法,主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。

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