第1题:
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的,正确的是( )。
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit Potffolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性
第2题:
以下各项关于贷款组合信用风险的说法正确的是:( )。
A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性
B.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加
C.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险
D.贷款资产不得过于集中
第3题:
在其他情况相同的条件下,商业银行减少贷款、增加债券投资,能有效( )。
A.提高银行资产的流动性
B.降低银行资产组合的风险
C.提高银行资产组合的信誉水平
D.提高银行资产组合的收益率
第4题:
第5题:
第6题:
某商业银行大量卖出公司债券、买入国债,此举可以有效( )。
A.提高银行的股本收益率
B.降低银行资产组合的风险
C.提高银行资产组合的信誉水平
D.提高银行资产组合的收益率
第7题:
第8题:
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性
第9题:
第10题: