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（ ）是指资本市场上由风险资产可能形成的所有投资组合的总体。

题目
（ ）是指资本市场上由风险资产可能形成的所有投资组合的总体。

A.有效集
B.最有投资组合
C.可行集
D.无差异曲线
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第1题：

关于资本资产定价模型的市场组合，以下叙述正确的是( )。

A、理论上，市场组合应包括全世界各种风险资产，因此市场组合是不可能检验的

B、市场组合是一个无效投资组合

C、市场组合是一条从无风险利率出发，与由风险资产构成的有效前沿相切的切点相连而形成的直线

D、市场组合在所有风险资产中的风险最小


答案：A
解析：市场组合M是对整个市场的定量描述，代表整个市场。每个投资者手中持有的风险证券均以最优风险证券组合T的形式存在，所不同的仅是各自在T上投放的资金比例不同而已。当视全体投资者为一个整体时，每个投资者手中持有的最优风险证券组合T在形式上合并成为一个整体组合。这个整体组合在结构上与最优风险证券组合T相同，但在规模上等于全体投资者所持有的风险证券的总和。在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合;所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。

第2题：

关于市场组合，下列说法正确的是()。

A:由证券市场上所有流通与非流通证券构成
B:只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合
C:与无风险资产的组合构成资本市场线
D:与投资者的偏好相关

答案：C
解析：
所有投资者都以市场资产组合作为自己的风险资产投资，这样市场资产组合与无风险资产构成的全部资产组合集合的有效边界就是所有投资者选择自己的资产组合的最佳集合，这个直线型资产组合集合就称为资本市场线。

第3题：

市场组合( )。

A．由证券市场上所有流通与非流通证券构成

B．只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合

C．与无风险资产的组合构成资本市场线

D．包含无风险证券


正确答案：C
7．C【解析】由无风险证券F出发并与原有风险证券组合可行域的上下边界相切的两条射线所夹角形成的无限区域便是市场组合的可行域（如图所示）。由无风险证券F出发并与原有风险证券组合可行域的有效边界相切的射线FT，便是在现有条件下所有证券组合形成的可行域的有效边界，即市场组合与无风险资产的组合构成资本市场线。

第4题：

风险资产投资组合（??）。

A.由证券市场上所有流通与非流通证券构成
B.只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合
C.与无风险资产的组合构成资本市场线
D.包含无风险证券

答案：C
解析：
资本市场线包含了所有风险资产投资组合与无风险资产的组合。当市场达到均衡时，切点即为市场投资组合。

第5题：

市场组合（　　）。

A、由证券市场上所有流通与非流通证券构成
B、只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合
C、与无风险资产的组合构成资本市场线
D、包含无风险证券

答案：C
解析：

第6题：

资本资产定价模型中，投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合，所有投资者拥有各不相同的有效边界。（ ）


正确答案：×

第7题：

下列关于资本市场线的表述，错误的是（）。

A.资本市场线是在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM
B.资本市场线提供了衡量有效组合风险的方法
C.资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的关系
D.资本市场线是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构成的投资组合

答案：C
解析：
资本市场线揭示了有效组合的“期望收益率”和风险之间的关系（故C项说法错误）。有效组合的期望收益率由两部分构成：①无风险利率r，由时间创造，是对放弃即期消费的补偿；②风险溢价，是对承担风险的补偿，与承担的风险的大小成正比。

第8题：

下列关于市场组合的说法错误的是( )。

A．市场组合是指由市场上所有资产组成的组合

B．市场组合的风险只有系统性风险

C．市场组合的β系数为1

D．市场组合的风险既有系统性风险也有非系统性风险


正确答案：D
解析：市场组合，是指由市场上所有资产组成的组合；由于市场组合包含了所有的资产，因此，市场组合中的非系统风险已经被消除，所以，市场组合的风险就只有市场风险；市场组合的β系数为1。

第9题：

下列关于资本市场线的表述，错误的是()。

A.资本市场线是在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM
B.资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系
C.资本市场线方程反映有效组合的收益率和无风险之间的关系
D.资本市场线是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构成的投资组合

答案：C
解析：
资本市场线方程系统阐述了有效组合的期望收益率和风险之间的关系（故C项描述错误）。有效组合的期望收益率由两部分构成：①无风险利率r，由时间创造，是对放弃即期消费的补偿；②风险溢价，是对承担风险的补偿，与承担的风险的大小成正比。

第10题：

根据资本市场理论,以下说法错误的是()

A.所有投资者的最优资产组合是相同的
B.所有投资者均利用无风险资产和市场组合M来构造资金的投资组合
C.所有投资者都将市场组合M作为最佳风险资产组合
D.所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合

答案：A
解析：
当引入无风险资产后，不同的投资者有不同的最优资产组合以及不同的资本配置线。故A错误

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