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下列关于违约概率(PD)的说法，正确的是（ ）。

题目
下列关于违约概率(PD)的说法，正确的是（ ）。

A.借款人完成贷款协议规定的所有义务所需要的最长剩余时间
B.债务人违约时预期表内和表外项目的风险暴露总额
C.债务人在未来一段时间内(一般是一年)发生违约的可能性
D.某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
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第1题：

以下说法中，正确的有( )。

A．违约概率即通常所称的违约损失的概率

B．违约概率和违约频率不是同一个概念

C．违约概率和违约频率通常情况下是不相等的

D．违约频率是分析模型作出的事前预测

E．违约频率可作为内部评级的直接依据


正确答案：BC
解析：违约概率和违约损失率是不同的概念，所以A选项错误；违约频率是事后检验的结果，所以D选项错误；违约频率不能作为内部评级的直接依据，所以E选项错误。

第2题：

关于违约概率和违约频率以下说法正确的是（ ）。

A．违约频率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

B．违约概率和违约频率是同一个概念

C．违约概率和违约频率通常情况下是相等的

D．不良率是不良债项在所有债项余额中的占比，违约概率与不良率是不可比的

E．违约频率即通常所称的违约率


正确答案：DE
A违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性；B违约概率和违约频率不是同一个概念，违约频率指是事后检验的结果，而违约概率是分析模型做出的事前检验，两者有着本质区别。

第3题：

违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有( )。

A．违约是针对客户的，不良是针对款项的

B．一般来说，不良率高于违约概率

C．违约借款人的正常资产容易变成不良资产

D．不良是违约的判断标准

E．违约概率和不良率都是关于信用风险的主要指标


正确答案：ABCE
解析：不良不能作为违约的判断标准，二者不是一个概念。

第4题：

下列关于违约概率的说法，错误的是()。

A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
B.《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与3个基点中的较高者
C.计算违约概率的l年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致
D.违约概率与违约频率不是同一个概念

答案：C
解析：
违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性；《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与3个基点中的较高者；计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致；违约频率是事后检验的结果，违约概率是分析模型作出的事前预测。

第5题：

下列关于客户评级说法正确的是（ ）。
Ⅰ.客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价
Ⅱ.违约是估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露等信用风险参数的基础
Ⅲ.在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05%中的较高者
Ⅳ.客户评级主要是违约和违约概率的分析

A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案：C
解析：
客户评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价反映客户违约风险的大小。在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。

第6题：

下列关于验证违约概率准确性的方法中，说法正确的有( )。

A．二项分布检验主要检验给定年份某一等级PD预测准确性

B．卡方分布检验主要检验给定年份不同等级PD预测准确性

C．正态分布检验主要检验不同年份不同等级PD预测准确性

D．扩展的交通灯检验主要检验不同年份不同等级PD预测准确性

E．验证违约概率准确性的基本原理是运用统计学中的假设检验，当实际违约发生情况超过给定阈值，则接收原假设，认为PD预测正确


正确答案：ABD

第7题：

违约概率和不良贷款率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有 （ ）。

A．违约是针对客户的，不良是针对款项的

B．一般来说，不良贷款率高于违约概率

C．违约借款人的正常资产容易变成不良资产

D．不良是违约的判断标准

E．违约概率和不良贷款率都是关于信用风险的主要指标


正确答案：ABCE
不良不能作为违约的判断标准，二者不是一个概念，D项错误。A、 B、C、E四项均正确。故选ABCE。

第8题：

下列关于违约概率的说法，正确的是( )。

A．违约概率是事后检验的结果

B．违约频率可以看作为内部评级的直接依据

C．违约概率和违约频率通常情况下是相等的

D．违约概率和违约频率不是同一概念


正确答案：D
解析：违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测两者存在本质的区别。违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。违约概率和违约频率通常情况下是不相等的。

第9题：

下列关于客户评级说法正确的是（）。
I 客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价
II 违约是估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露等信用风险参数的基础
III 在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0. 05％中的较高者
IV 客户评级主要是违约和违约概率的分析

A.I、II
B.III、IV
C.II、IV
D.I、II、III、IV

答案：C
解析：
I项，客户评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。Ⅲ项，在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0. 03％中的较高者。

第10题：

关于违约的说法中，正确的有()。

A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义
B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义
C.违约定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础
D.违约定义体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念
E.债务人破产可以视为违约

答案：B,C,D,E
解析：
违约会造成商业银行要承担一定的风险。违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义，是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础，体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念，所以B、C、D正确；目前我国商业银行业尚无统一的违约定义，监管当局也未出台相应的监督指引，所以A项不正确；E项属于商业银行违约内容之一。

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