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风险中性定价理论的核心思想是（ ）。

题目
风险中性定价理论的核心思想是（ ）。

A.假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
B.假设金融市场中的金融产品都是低风险产品
C.假设投资者所持有的金融资产是高风险资产
D.假设投资者所持有的金融资产是无风险资产
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第1题：

在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。

A．KPMG风险中性定价模型

B．RiskCalc模型

C．CreditMoilitor模型

D．死亡率模型


正确答案：C
解析：在违约概率模型中，CreditMonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

第2题：

在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是（ ）。

A．KPMG风险中性定价模型

B．RiskCa1c模型

C．CreditMonitor模型

D．死亡率模型


正确答案：C
在违约概率模型中，CreditMonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

第3题：

现在风险分散化思想的重要基石，为分散化投资在风险与收益之间寻求最佳平衡点的重要方法的理论是（ ）。

A．威廉·夏普的资本资产定价模型CAPM

B．马柯维茨的证券组合理论

C．欧式期权定价理论

D．泰勒展式


正确答案：B

第4题：

风险中性定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。（　　）


答案：对
解析：
风险中性定价理论的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不论是高风险资产、低风险资产或无风险资产，只要资产的期望收益是相等的，市场参与者对其的接受态度就是一致的，这样的市场环境被称为风险中性范式。

第5题：

马柯威茨等人的()研究的是风险证券的最优选择。

A:证券组合理论
B:期权定价理论
C:资本资产定价理论
D:套利定价理论

答案：A
解析：
马柯威茨等人的证券组合理论研究的是风险证券的最优选择。

第6题：

下列属于风险中性定价内容的是（ ）。 A．风险中性定价摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖 B．定价过程需要计算风险资产的预期收益率 C．定价过程需要计算不同的贴现率 D．风险中性定价强化了无风险利率在金融资产定价中的地位


正确答案：AD
考点：熟悉金融工程的定义、内容知识体系及其应用。见教材第八章第一节，P373。

第7题：

金融工程的核心分析原理是（ ）。
A.套利定价理论 B.布莱克一斯科尔斯期权定价理论
C.无套利定价与风险中性定价理论 D. —价定理


答案：C
解析：
金融工程的核心分析原理是无套利定 价与风险中性定价理论。

第8题：

风险中性定价理论的核心思想是：（ ）

A．假定风险因素不影响定价

B．假设金融市场中每个参与者都是风险中立者

C．假设金融市场中每个参与者都是风险厌恶者

D．以上都不对


正确答案：B

第9题：

风险中性定价理论假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。（ ）


答案：对
解析：
风险中性定价理论假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。

第10题：

（ ）的理论基础是经济学的一价定律。

A.风险中性定价
B.相对估值
C.无套利定价
D.绝对估值

答案：C
解析：
无套利理论的定价基础是经济学的"一价定律"

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